۹ استراتژی آزموده
هر کدام روی ۲۸ تا ۳۷ نماد کریپتو و فارکس، با طلا و شاخص‌ها، آزموده شده‌اند.
راهنمای گروه · ستاپ‌ها و سیستم‌ها
راهنمای کامل استراتژی‌های روند
در این گروه، فیلتر خودِ استراتژی است: هر استراتژی فقط در سمتی از میانگین متحرک ۲۰۰ نگه داشته شده که در آزمون روی داده‌های گذشته بهتر از ورود تصادفی بوده است.
چرا فیلتر روند؟
عبور قیمت از EMA100 به‌تنهایی در داده‌های ما بهتر از ورود تصادفی نبود. دلیلش این بود که عبورهای هم‌جهت با روند سود می‌دادند و عبورهای خلاف روند ضرر، و این دو همدیگر را خنثی می‌کردند. استراتژی‌های این گروه فقط نیمه‌ی سودده را نگه می‌دارند. روند با EMA 200 سنجیده می‌شود: خرید فقط وقتی قیمت بالای آن است و فروش فقط وقتی زیر آن.
برای هر استراتژی، معامله‌ای که آزموده شده (ورود، حد ضرر و هدف) دقیقاً همان معامله‌ای است که سایت برای هر سیگنال دنبال می‌کند. اعداد از آزمون روی داده‌های گذشته‌اند، بدون کارمزد و اسپرد، و نتیجه‌ی گذشته تضمین نتیجه‌ی آینده نیست.
امکانات و مزیت‌های اصلی
مقایسه با ورود تصادفی
معیار، برتری نسبت به ورود تصادفی هم‌جهت با روند در همان ماه‌هاست، نه سود خام.
حد ضرر ۱ ATR، هدف ۱٫۵ ATR
معامله‌ی استاندارد گروه؛ نسخه‌های پولبک با سفارش لیمیت وارد می‌شوند.
کراس EMA100 و EMA20 هم‌جهت با روند
در «کراس EMA100» قیمت از میانگین ۱۰۰ عبور می‌کند، فقط در جهت روند. روی روزانه از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶، ۱٬۵۸۹ معامله با میانگین +۰٫۱۸R ثبت شد، در حالی که ورودهای تصادفی هم‌جهت با روند −۰٫۰۷R بودند؛ همان عبور خلاف روند روی هر ۳۷ نماد ضرر داد.
«کراس EMA20» همین ایده با میانگین سریع‌تر و فقط برای خرید است: کندل روزانه از پایین به بالای EMA20 بسته می‌شود وقتی قیمت بالای EMA200 است. حدود ۷ سیگنال در سال برای هر نماد، با میانگین +۰٫۱۰R.
- ورود: قیمت باز شدن کندل بعد از کندل سیگنال.
- حد ضرر: یک برابر ATR ۱۴ آن‌سوی ورود؛ هدف: ۱٫۵ برابر همان ATR.
شکست خط میانی مربع زمان هم‌جهت با روند
قیمت خط میانی مربع زمان گن (نیمه‌ی مربع، روی مقیاس خودکار) را می‌شکند، فقط در جهت روند. مربع روی موج متوسط یا ماژور ساخته می‌شود. روی روزانه از ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶، شکست‌های هم‌جهت با روند به‌طور میانگین ۰٫۱۲R بهتر از ورود تصادفی بودند؛ همین شکست خلاف روند در هیچ سالی بهتر نبود.
واگرایی سه‌قله RSI خلاف روند
قیمت سه سقف (یا سه کف) پیاپی می‌سازد اما RSI در هر کدام ضعیف‌تر می‌شود. واگرایی از خستگی حرکت خبر می‌دهد، پس این استراتژی آن را فقط خلاف روند می‌گیرد: واگرایی نزولی وقتی قیمت بالای EMA200 است و صعودی وقتی زیر آن. ۱۵۷ معامله روی روزانه، به‌طور میانگین ۰٫۳۷R بهتر از ورود تصادفی؛ تعداد معامله‌ها کم است و عدد آن کم‌اتکاتر است.
ورود پولبک روی تایم پایین‌تر
کراس روی نمودار روزانه یا ۴ ساعته دیده می‌شود و معامله در نمودار پایین‌تر گرفته می‌شود. به‌جای ورود فوری، یک سفارش لیمیت ۰٫۳ برابر ATR همان تایم عقب‌تر از بسته‌شدن کندل کراس گذاشته می‌شود که تا بسته‌شدن کندل بعدی همان تایم معتبر است؛ حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد سفارش‌ها پر نمی‌شوند.
- کراس روزانه‌ی EMA100، ورود در ۱ ساعته یا ۱۵ دقیقه.
- کراس ۴ ساعته‌ی EMA100، ورود در ۱۵ یا ۵ دقیقه.
- کراس ۴ ساعته‌ی EMA20 از بالای EMA50 (فقط خرید)، ورود در ۱۵ یا ۵ دقیقه.
- بیشتر این معامله‌ها از کریپتو هستند؛ داده‌ی تایم‌های پایین فارکس کمتر از یک سال است.
چطور این اعداد را بخوانیم
R یعنی اندازه‌ی ریسک هر معامله: +۰٫۱۸R یعنی به‌طور میانگین هر معامله ۱۸ درصد اندازه‌ی حد ضررش سود داده است. در همه‌ی این استراتژی‌ها بیش از نیمی از معامله‌ها به حد ضرر می‌خورند و سود در میانگین است؛ پس اندازه‌ی ثابت معامله و پایبندی به حد ضرر شرط اصلی است.
- برتری هر معامله کوچک است؛ این استراتژی‌ها برای تعداد زیاد معامله در طول زمان ساخته شده‌اند، نه برای یک معامله‌ی بزرگ.
- موتور در هر بررسی ۵۰۰ کندل آخر هر نماد و تایم‌فریم را می‌بیند؛ ساختاری که بیرون از این پنجره کامل شده باشد، برای استراتژی وجود ندارد.
استراتژی‌های این گروه
هر استراتژی صفحه‌ی خودش را دارد: توضیح دقیق شرط، تصویر نمونه و سابقه‌ی رخدادهای اخیر. برای دیدن جزئیات، روی نام یا اندازه‌ی موج آن کلیک کنید.
- شکست خط میانی مربع زمان هم‌جهت با روند (، مقیاس خودکار)متوسطماژور
- کراس EMA100 هم‌جهت با روندخرید بالای EMA200، فروش زیر آن
- کراس EMA20 هم‌جهت با روندروزانه، فقط خرید بالای EMA200
- واگرایی سه‌قله RSI خلاف روندمتوسطماژور
- ورود پولبک روی کراس ۴ ساعته EMA100کراس ۴ ساعته، ورود در ۱۵ یا ۵ دقیقه
- ورود پولبک روی کراس ۴ ساعته EMA20 و EMA50فقط خرید، ورود در ۱۵ یا ۵ دقیقه
- ورود پولبک روی کراس روزانه EMA100کراس روزانه، ورود در ۱ ساعته یا ۱۵ دقیقه
از کجا شروع کنیم؟
ورود به پنل
ثبت‌نام کنید یا وارد حساب خود شوید و از منوی پنل به «تنظیمات» بروید.
ساخت بسته‌ی استراتژی
در «بسته های استراتژی» یک بسته‌ی تازه بسازید، از فهرست گروه‌ها «استراتژی‌های روند» را باز کنید و استراتژی‌ها و موج‌هایی را که می‌خواهید انتخاب کنید.
ساخت جدول یا آلرت
در «جدول ها» یا «آلرت ها» بسته را با نمادها و تایم‌فریم‌های دلخواه ترکیب کنید تا رصد شروع شود.
بررسی روی نمودار
هر سیگنال را باز کنید تا ساختاری که آن را ساخته، روی نمودار واقعی همان نماد رسم شود.
پرسش‌های متداول
چرا بعضی استراتژی‌های روند فقط خرید می‌دهند؟
چون فروش‌های همان قاعده در آزمون نگه نداشتند. مثلاً فروش‌های کراس EMA20 زیر EMA200 در آزمون قبول شدند اما در ۲۰۲۶ ضرر دادند؛ برای همین آن استراتژی فقط خرید می‌دهد.
این نتایج تضمین سود آینده است؟
خیر. اعداد از آزمون روی داده‌های گذشته‌اند و کارمزد و اسپرد در آن‌ها حساب نشده است. نتیجه‌ی گذشته تضمین نتیجه‌ی آینده نیست.
صفحه‌های مرتبط
ستاپ‌ها و سیستم‌ها
استراتژی‌های کامل با ورود و حد ضرر، سیستم‌های چندشرطی، دو تایم‌فریمی‌ها، استراتژی‌های روند و استراتژی‌های درخواستی.
انتخاب‌های برتر
باکس شادو، باکس‌های مربع زمان، پولبک محدوده و اسپلیت هریس؛ انتخاب‌های سازنده‌ی سایت.
استراتژی SP2L
استراتژی پورصمدی: کندل جهش که شکاف پرنشده جا می‌گذارد، با ورود روی اولین اصلاح.
استراتژی BTB
بازگشت به نقطه‌ی سربه‌سر: شکست یک سطح، برگشت به آن، و کندل تأیید.
استراتژی‌های دو تایم‌فریمی
تحلیل روی تایم بالاتر، ورود روی تایم پایین‌تر: یازده ناحیه با تریگر SP2L یا کندلی.
سیستم‌های ترکیبی اندیکاتوری
سیستم‌های چندشرطی: بازگشت به باند بولینگر، شندلیر + ZLSMA، هیکن‌آشی روی RSI و VWAP.
راهنمای همه‌ی گروه‌های استراتژی
هر گروه راهنمای جداگانه دارد؛ از الگوهای قیمتی تا سبک گن و ICT.