استراتژی SP2L یکی از پرجستوجوترین سبکهای پرایس اکشن میان معاملهگران ایرانی است و به نام استراتژی پورصمدی هم شناخته میشود. ایدهاش ساده است: بازار با یک کندل بسیار قوی (اسپایک) جابهجا میشود، پشت سرش یک فضای خالی قیمتی جا میگذارد، و معاملهگر روی نخستین اصلاح، همجهت با همان حرکت وارد میشود. در این مقاله قواعد SP2L را دقیق و مرحلهبهمرحله توضیح میدهیم، یک مثال واقعی از طلا را کندلبهکندل بررسی میکنیم و نشان میدهیم این الگو روی صدها معاملهٔ واقعی در طلا و جفتارزهای اصلی چه نتیجهای داشته است.
SP2L چیست و از کجا آمده؟
SP2L را محمدعلی پورصمدی، معاملهگر و مدرس ایرانی، معرفی کرده است. نام آن مخفف سه بخش است:
- Spike (اسپایک): حرکت ناگهانی و پرقدرت قیمت در قالب یک کندل بزرگ؛ جایی که سفارشهای سنگین وارد بازار شدهاند.
- 2 Leg (دو لگ): اسپایک لگ اول حرکت است. پس از یک اصلاح کوتاه، بازار معمولاً لگ دوم را در همان جهت میسازد. هدف معاملهگر گرفتن همین لگ دوم است.
- Level (سطح): سطح دقیق ورود، حد ضرر و حد سود که از خود الگو به دست میآید، نه از حدس و گمان.
منطق پشت الگو را میشود در یک جمله گفت: قدرت، اصلاح، ادامه. حرکتی که با ورود ناگهانی نقدینگی ساخته شده، معمولاً با یک اصلاح کوچک تمام نمیشود و بازار پس از نفسگیری، مسیر را ادامه میدهد.
یک نکته پیش از ادامه: روایتهای منتشرشده از SP2L در سایتهای مختلف یکسان نیستند. بعضی منابع ورود را پس از شکست سقف اصلاح میدانند و بعضی روی خود کندل اصلاحی. در این مقاله نسخهای را توضیح میدهیم که اندیکاتورها و رباتهای منتشرشده از این استراتژی پیاده کردهاند، و هرجا منابع با هم فرق دارند، آن را میگوییم.
کندل اسپایک معتبر و گپ قیمتی (P-Gap)
قلب SP2L یک الگوی سهکندلی است. برای یک ستاپ خرید (فروش دقیقاً قرینهٔ آن است):
- کندل اول (پیش از جهش): صعودی بسته میشود. این کندل پایهٔ الگوست و حد ضرر زیر کف همین کندل قرار میگیرد.
- کندل اسپایک: صعودی است و بدنهاش چند برابر بدنهٔ هر دو کندل کناری است. در نسخههای رایج، دستکم ۱٫۵ برابر؛ نسخههای سختگیرتر ۲ یا ۳ برابر میخواهند. بدنه باید دستکم ۶۵ درصد طول کل کندل باشد؛ کندلی که بیشترش سایه است، نشانهٔ رد شدن قیمت است نه جابهجایی.
- کندل سوم (پس از جهش): باز و بستهشدنش هر دو بالاتر از کندل اسپایک است و، مهمترین شرط، کف آن بالاتر از سقف کندل اول میماند.
فاصلهٔ میان سقف کندل اول و کف کندل سوم همان گپ قیمتی یا P-Gap است: محدودهای که بازار فقط یکطرفه و با سرعت از آن عبور کرده و در آن معاملهٔ دوطرفهای انجام نشده است. پورصمدی وجود همین گپ را نشانهٔ ورود نقدینگی جدی و قصد بازار برای تغییر سطح قیمت میداند. اگر کف کندل سوم به سقف کندل اول برسد، الگو اصلاً ساخته نشده است.
یک دام رایج: «چند برابر بودن» بهتنهایی کافی نیست. کنار یک کندل دوجی، هر کندل معمولیای چند برابر به نظر میرسد. به همین دلیل، نسخهٔ FZ Assistant علاوه بر مقایسه با همسایهها، میخواهد بدنهٔ اسپایک دستکم به اندازهٔ یک ATR (میانگین دامنهٔ واقعی ۱۴ کندل) خود بازار باشد.
نقطه ورود، حد ضرر و حد سود در SP2L
سیگنال روی خود الگو صادر نمیشود. پس از بسته شدن کندل سوم، معاملهگر منتظر نخستین کندل اصلاحی میماند:
- ماشه: نخستین کندلی که کفی پایینتر از کف کندل قبلی بزند (برای فروش: سقفی بالاتر از سقف کندل قبلی).
- قیمت ورود: کف کندل قبلی. به بیان خود پورصمدی: صبر کن تا کندل اصلاحی به کف کندل قبلی برسد. در عمل یعنی یک سفارش لیمیت خرید روی کف کندل قبلی. اگر کندل اصلاحی با گپ پایینتر از آن باز شود، ورود در قیمت باز شدن کندل است.
- حد ضرر: زیر کف کندل اول الگو (برای فروش: بالای سقف آن).
- حد سود: هدف اول به اندازهٔ یک برابر ریسک است (نسبت ریسک به ریوارد ۱ به ۱). هدفهای بعدی هر کدام یک برابر دیگر از همان فاصلهاند؛ نمودارهای FZ Assistant تا شش هدف را رسم میکنند.
- ورود دوم (اختیاری): در نسخهٔ مرجع، یک پوزیشن دوم در نیمهٔ فاصلهٔ ورود تا حد ضرر گذاشته میشود تا میانگین قیمت ورود بهتر شود. این کار معاملهٔ تازهای نمیسازد، فقط معاملهٔ موجود را بهتر میکند.
دو فیلتر ریسک هم به کار میرود: اگر فاصلهٔ حد ضرر کمتر از نیم ATR باشد، با نوسان عادی یک کندل زده میشود. اگر بیشتر از سه ATR باشد، ریسکش با نوسان طبیعی بازار نمیخواند. در هر دو حالت ستاپ کنار گذاشته میشود. در نسخهٔ اولیه که برای طلا نوشته شده بود، این آستانهها بر حسب «پوینت» بود (برای مثال سقف ۱۰۰۰ پوینت برای حد ضرر). اما پوینت طلا روی یورو/دلار یا سهام بورس تهران معنایی ندارد، پس در اینجا نسبت به ATR همان بازار سنجیده میشود.
پورصمدی برای هدف زودتر هم نشانهای میدهد: نخستین خط نقدینگی، یعنی نزدیکترین سقف چرخشی قبلی که بالای نقطهٔ ورود قرار دارد. این سطح معمولاً خیلی نزدیکتر از هدف ۱R است و بسیاری از معاملهگران بخشی از حجم را آنجا میبندند یا حد ضرر را به نقطهٔ ورود میبرند.
بررسی یک مثال واقعی SP2L روی طلا
این مثال را کندلبهکندل مرور کنیم. همهٔ ساعتها به وقت تهران است:
- ساعت ۷:۳۰ صبح (کندل اول): کندل صعودی کوچکی با بدنهٔ حدود ۴ دلار که در ۴۰۵۴٫۲ بسته شد. سقف آن ۴۰۵۶٫۹ و کف آن ۴۰۴۹٫۸ بود.
- ساعت ۸:۳۰ (کندل اسپایک): از ۴۰۵۴٫۳ باز شد و در ۴۰۶۹٫۶ بسته شد. بدنهٔ حدود ۱۵٫۳ دلاری آن تقریباً ۲٫۷ برابر بزرگترین همسایهاش بود.
- ساعت ۹:۳۰ (کندل سوم): صعودی بسته شد و کف آن (۴۰۶۶٫۹) حدود ۱۰ دلار بالاتر از سقف کندل اول ماند. گپ قیمتی ساخته شد و الگو کامل شد.
- ساعت ۱۲:۳۰ (ماشهٔ ورود): دو کندل بعد هنوز کف بالاتر میساختند. کندل ساعت ۱۲:۳۰ نخستین کندلی بود که کفی پایینتر از کندل قبلی زد، پس سفارش لیمیت روی کف کندل قبلی، یعنی ۴۰۷۵٫۱، پر شد.
- ریسک: از ۴۰۷۵٫۱ تا حد ضرر ۴۰۴۹٫۸، یعنی ۲۵٫۳ دلار. هدفها: ۴۱۰۰٫۴ (۱R)، ۴۱۲۵٫۷ (۲R) و ۴۱۵۱٫۰ (۳R).
- نتیجه: هدف اول ساعت ۱۶:۳۰ همان روز، هدف دوم ساعت ۳:۳۰ بامداد ۲۰ آبان و هدف سوم ساعت ۱۸:۳۰ روز ۲۱ آبان لمس شد. قیمت در این مدت به حد ضرر برنگشت.
این یک نمونهٔ موفق است که برای آموزش انتخاب شده. همهٔ ستاپها اینقدر تمیز پیش نمیروند؛ بخش آمار نشان میدهد در مجموع چه اتفاقی میافتد.
SP2L چه زمانی بهتر کار میکند؟
پورصمدی و منابعی که این سبک را آموزش میدهند چند شرط را نام میبرند که احتمال موفقیت را بالاتر میبرند:
- اسپایک یک سطح مهم را بشکند: کندلی که بدنهاش از یک سقف یا کف چرخشی قبلی عبور میکند، معنای بیشتری از کندلی دارد که در فضای خالی حرکت کرده است. عبور سایه کافی نیست؛ بدنه باید آنسوی سطح بسته شود.
- حجم بالا روی کندل اسپایک: اسپایکی که با ورود پول تازه ساخته شده، معمولاً با حجمی چند برابر میانگین همراه است.
- سشنهای پرحجم: پورصمدی سشنهای پرحجم، بهویژه نیویورک، را جای اصلی این الگو میداند. برای ساعتهای دقیق این سشنها به وقت تهران، مقالهٔ کیل زون و سشنهای معاملاتی را ببینید.
- همجهت با روند: نسخهٔ مرجع از میانگین متحرک نمایی ۶۰ دوره (EMA 60) بهعنوان فیلتر جهت استفاده میکند: خرید فقط وقتی قیمت بالای EMA است و فروش فقط زیر آن.
- بازارهای پرنوسان: طلا، شاخصها و جفتارزهای اصلی. نسخهٔ اولیه روی طلا و تایمفریم یکدقیقه نوشته شده بود و بیشتر منابع تایمفریمهای کوتاه (M1 و M5) را برای اسکالپ پیشنهاد میکنند.
SP2L روی داده واقعی: آمار طلا و فارکس
برای اینکه بدانیم این قواعد در عمل چه نتیجهای میدهند، تشخیصگر SP2L سایت را روی دادههای تاریخی چهار بازار اجرا کردیم: طلا (XAU/USD)، یورو/دلار، پوند/دلار و دلار/ین، در تایمفریمهای ۱۵ دقیقه، یکساعته و چهارساعته. تنظیمات: اسپایک دستکم ۲ برابر همسایهها، هر اندازه گپ، بدون فیلتر روند. دادهٔ ۱۵ دقیقه از اردیبهشت ۱۴۰۵، یکساعته از شهریور ۱۴۰۴ و چهارساعته از فروردین ۱۴۰۲ تا مهر ۱۴۰۵ را پوشش میدهد.
هر معامله فقط با یک پرسش سنجیده شد: قیمت پیش از حد ضرر به هدف ۱R رسید یا نه؟ اگر یک کندل هر دو را لمس کرده بود، ضرر حساب شد. اسپرد و کمیسیون لحاظ نشده است. در معاملهای با نسبت ۱ به ۱، نقطهٔ سربهسر پیش از هزینهها دقیقاً ۵۰ درصد موفقیت است.
| تایمفریم | تعداد معامله | رسیدن به ۱R (ورود روی کف کندل قبلی) | رسیدن به ۱R (ورود خوشبینانه روی کف کندل اصلاحی) |
|---|---|---|---|
| ۱۵ دقیقه | ۲۲۷ | ۴۷٫۱٪ | ۶۱٫۲٪ |
| یکساعته | ۱۵۷ | ۵۲٫۹٪ | ۶۴٫۶٪ |
| چهارساعته | ۲۰۳ | ۵۸٫۶٪ | ۶۴٫۱٪ |
| مجموع | ۵۸۷ | ۵۲٫۶٪ | ۶۳٫۱٪ |
سه برداشت مهم از این جدول:
- بیشتر مزیت ظاهری، از نحوهٔ پر شدن سفارش است. بعضی از بکتستها، از جمله بکتست نسخهٔ مرجع، ورود را روی پایینترین نقطهٔ کندل اصلاحی فرض میکنند (ستون آخر). این قیمتی است که فقط بعد از بسته شدن کندل معلوم میشود و هیچ سفارش واقعیای تضمینی برای گرفتنش ندارد. با ورودی که واقعاً قابل اجراست، یعنی سفارش لیمیت روی کف کندل قبلی، نرخ موفقیت از ۶۳ به حدود ۵۳ درصد میرسد.
- تایمفریم بالاتر، نتیجهٔ بهتر. در ۱۵ دقیقه نتیجه زیر ۵۰ درصد است و با اسپرد، زیانده. در چهارساعته به حدود ۵۹ درصد میرسد. این برخلاف توصیهٔ رایج به استفاده در تایمهای خیلی کوتاه است (تایم یک و پنج دقیقه را در این آزمون نسنجیدهایم).
- فیلترها کمتر از انتظار اثر داشتند. فیلتر EMA 60 نتیجه را فقط از ۵۲٫۶ به ۵۳٫۵ درصد رساند. سختگیرتر کردن اندازهٔ اسپایک یا گپ، الزام به شکست سطح و محدود کردن به سشن لندن و نیویورک هم همه در بازهٔ ۴۹ تا ۵۳ درصد ماندند. تنها ترکیبی که بهروشنی بهتر بود، حجم بالای اسپایک در تایم چهارساعته بود (۶۱٫۸ درصد در مجموع نسخههای سنجیدهشده).
نسبت ریسک به ریوارد ۱ به ۲ هم بررسی شد. با ورود خوشبینانه، ۴۴ درصد معاملات پیش از حد ضرر به ۲R رسیدند؛ سربهسر در این نسبت ۳۳ درصد است. با ورود واقعبینانه این عدد پایینتر خواهد بود.
تفاوت SP2L با فیر ولیو گپ (FVG) در ICT
اگر با سبک ICT آشنا باشید، الگوی سهکندلی SP2L برایتان آشناست: کف کندل سوم بالاتر از سقف کندل اول، همان تعریف فیر ولیو گپ (FVG) صعودی است و کندل بزرگ وسط، همان «جابهجایی» (Displacement). از نظر ساختاری این دو یک چیز را میبینند.
تفاوت در ماشهٔ ورود است. معاملهگر ICT صبر میکند تا قیمت به خود گپ برگردد و در آن واکنش بدهد. SP2L روی نخستین کندل اصلاحی وارد میشود، چه قیمت به گپ رسیده باشد چه نرسیده باشد. نتیجه: SP2L زودتر وارد میشود و حرکتهایی را میگیرد که هرگز به گپ برنمیگردند، اما حد ضررش بزرگتر است و ورودهای زودهنگام بیشتری هم دارد.
اشتباهات رایج در استراتژی SP2L
- هر کندل بزرگ را اسپایک دانستن: بدون گپ واقعی میان کندل اول و سوم، الگویی وجود ندارد.
- ورود پیش از بسته شدن کندل سوم: گپی که وسط کندل سوم دیده میشود، ممکن است پیش از بسته شدن پر شود.
- ورود روی خود اسپایک: SP2L برای ورود پس از اصلاح طراحی شده است. دنبال کردن کندل بزرگ، ورود در بدترین قیمت است.
- باور کردن بکتستهایی با ورود روی پایینترین نقطهٔ کندل: همانطور که دیدیم، این فرض بهتنهایی حدود ۱۰ واحد درصد به نرخ موفقیت اضافه میکند.
- معامله در لحظهٔ اخبار مهم: اسپایکهای خبری معمولاً با اسپرد بالا و اسلیپیج همراهاند و منطق الگو را به هم میزنند.
- ریسک بیش از حد: حتی در بهترین تنظیمات، نزدیک به نیمی از معاملات به حد ضرر میخورند. ریسک هر معامله باید کوچک و ثابت باشد.
SP2L در FZ Assistant
FZ Assistant الگوی SP2L را بهصورت خودکار روی نمادها و تایمفریمهای انتخابی شما اسکن میکند و ورود، حد ضرر و هدفها را روی نمودار رسم میکند. نسخهها در این موارد با هم فرق دارند:
- اندازهٔ اسپایک: ۱٫۵، ۲ یا ۳ برابر کندلهای کناری.
- اندازهٔ گپ: هر گپی، یا دستکم ۲۵ یا ۵۰ درصد بدنهٔ اسپایک.
- فیلتر روند: بدون فیلتر، EMA 60، یا EMA 60 بهعلاوهٔ ادامهٔ روند میان الگو و ورود.
- شرطهای اضافه: شکست سطح، حجم بالا، و فقط سشن لندن و نیویورک.
- چندتایمفریمی: الگو در تایم یک یا چهارساعته پیدا میشود و ورود در تایم پایینتر گرفته میشود. نمونهٔ یکساعته را ببینید.
نسخهای که در بخش آمار سنجیدیم، SP2L با اسپایک ۲ برابر و بدون فیلتر است. همهٔ نسخهها را در صفحهٔ الگوهای قیمتی، بخش SP2L پیدا میکنید. استراتژی دیگر پورصمدی، استراتژی BTB (بازگشت به نقطهٔ سربهسر)، منطق متفاوتی دارد و مقایسهٔ این دو در همان مقاله آمده است.
پرسشهای پرتکرار
SP2L مخفف چیست؟
مخفف Spike، 2 Leg و Level است: یک حرکت ناگهانی (اسپایک)، دو لگ همجهت که یک اصلاح کوتاه میانشان قرار دارد، و سطح دقیق ورود و خروج.
بهترین تایمفریم برای SP2L کدام است؟
منابع آموزشی بیشتر تایمهای یک و پنج دقیقه را برای اسکالپ پیشنهاد میکنند. در آزمون ما روی ۱۵ دقیقه، یکساعته و چهارساعته، هرچه تایمفریم بالاتر بود نتیجه بهتر شد و ۱۵ دقیقه پیش از هزینهها زیر نقطهٔ سربهسر ماند.
حد سود SP2L چقدر است؟
هدف اول یک برابر ریسک (۱ به ۱) است و هدفهای بعدی مضربهای همین فاصلهاند. بعضی منابع نسبت ۱ به ۲ یا ۱ به ۳ را پیشنهاد میکنند. رایج است که بخشی از حجم در هدف اول بسته شود و حد ضرر بقیه به نقطهٔ ورود منتقل شود.
SP2L برای چه بازارهایی مناسب است؟
هر بازاری که حرکتهای تند دارد: طلا، شاخصها، جفتارزهای اصلی و ارزهای دیجیتال. نسخهٔ اولیه روی طلا نوشته شده است.
منابع
- وبسایت رسمی محمدعلی پورصمدی: poursamadi.com
- TradingFinder، اندیکاتور استراتژی SP2L پورصمدی برای متاتریدر ۵ (شرط بدنهٔ ۶۵ درصد و هدف ۱ به ۱): tradingfinder.net
- آکادمی چرتکه، ربات استراتژی SP2L پورصمدی: chortkee.com
- کپیترید، استراتژی SP2L پورصمدی چیست: copytrade.biz
- آمار این مقاله: تشخیصگر SP2L سایت FZ Assistant روی دادههای تاریخی XAU/USD، EUR/USD، GBP/USD و USD/JPY، اجراشده در مهر ۱۴۰۵.
این مقاله آموزشی است و توصیه به خرید یا فروش هیچ دارایی نیست.