شکست نزولی سطح دوپنجم مربع زمان (لگاریتمی) موج مینور

تصویر زیر یک نمونهٔ واقعی از تشخیص «شکست نزولی سطح دوپنجم مربع زمان (لگاریتمی) موج مینور» است. همان تشخیص‌دهنده‌ای که این استراتژی را روی بازار زنده پیدا می‌کند، روی داده‌های واقعی اجرا شده و شکل‌هایی را که برای تشخیص به آن‌ها تکیه می‌کند، همان‌جا روی نمودار رسم کرده است.

برای دیدن تازه‌ترین رخداد همین استراتژی روی نمودار زنده و قابل‌بررسی، بخش «چه اتفاقی افتاد؟» در بالای همین صفحه را ببینید.

«موج» در این خانواده یک برچسب سلیقه‌ای نیست؛ دوره‌ی الگوریتم زیگزاگ است. کندلی پیوت سقف ثبت می‌شود که سقفش از بیشینه‌ی سقفِ ۱۲ کندل بلافاصله پیش از خود بالاتر باشد، و پیوت کف کندلی است که کفش از کمینه‌ی کفِ همان ۱۲ کندل پایین‌تر بیفتد. تا وقتی جهت عوض نشده، پیوت تازه‌ای ساخته نمی‌شود و فقط همان پیوت آخر جلوتر کشیده می‌شود؛ نخستین کندلی که جهت را برمی‌گرداند پیوت جدید می‌سازد. با موج ۱۳ (مینور) هر نوسانی که نتواند رکورد ۱۲ کندل قبل را بشکند اصلاً پیوت حساب نمی‌شود، پس عدد بزرگ‌تر یعنی ساختار درشت‌تر و سیگنال کمتر.

مربع زمان روی آخرین سوئینگِ کامل‌شده بسته می‌شود: یک سقف و یک کف تأییدشده، که با هم هم ارتفاع مربع (فاصله‌ی قیمتی) و هم عرض آن (فاصله‌ی کندلی) را می‌دهند. عرض همان سوئینگ، «گام زمانی» مربع است و پنج خط عمودی با همین گام رو به جلو تصویر می‌شوند.

یازده سطح افقی مربع را تقسیم می‌کنند: کف، ۱/۶، ۱/۴، ۱/۳، ۲/۵، میانه، ۳/۵، ۲/۳، ۳/۴، ۵/۶ و سقف. هر ردیف یکی از این سطوح را می‌پاید.

موضوع این ردیف سطح افقی دوپنجم است.

مقیاس قیمت این ردیف لگاریتمی است: تقسیمات افقی به‌صورت هندسی حساب می‌شوند ( کف × (سقف÷کف)^نسبت ) — همان چیزی که روی نمودار لگاریتمی دیده می‌شود و روی دامنه‌های بزرگ با تقسیم خطی تفاوت محسوسی دارد.

• قیمت پایانی زیرِ مقدار خط بسته شود؛ رد‌شدن سایه شکست حساب نمی‌شود.
• سیگنال روی نخستین کندلی ثبت می‌شود که شرط بالا از نادرست به درست تغییر می‌کند، نه روی هر کندلی که شرط در آن برقرار است؛ یک شرطِ چند کندل ادامه‌دار یک سیگنال است، نه ده تا.

شکست رو به پایین سیگنال فروش ثبت می‌کند.

«موج» یک برچسب سلیقه‌ای نیست؛ دوره‌ی الگوریتم زیگزاگی است که پیوت‌های این استراتژی را می‌سازد. با موج «مینور» کندلی پیوت سقف می‌شود که سقفش از بیشینه‌ی سقفِ ۱۲ کندل بلافاصله پیش از خود بالاتر باشد، و پیوت کف کندلی است که کفش از کمینه‌ی کفِ همان ۱۲ کندل پایین‌تر بیفتد.

• این استراتژی روی موج «مینور» کار می‌کند — کوتاه‌مدت.
• نردبان کامل موج‌ها: میکرو = ۷ کندل، مینور = ۱۲ کندل، متوسط = ۲۰ کندل، ماژور = ۳۳ کندل، مگا = ۵۴ کندل. همین استراتژی روی هر پنج موج وجود دارد و هر کدام صفحه‌ی جداگانه‌ی خودش را دارد؛ از فهرست پایین همین صفحه می‌توانید بین آن‌ها جابه‌جا شوید.
• موج بزرگ‌تر یعنی چه: نوسان‌های کوچک دیگر اصلاً پیوت حساب نمی‌شوند، پس ساختار درشت‌تر خوانده می‌شود، سیگنال‌ها کم‌تعدادتر و دیرتر می‌آیند، اما هر کدام به ساختار بزرگ‌تری از بازار تکیه دارند.
• موج کوچک‌تر یعنی چه: پیوت‌ها زودتر و بیشتر ساخته می‌شوند، سیگنال زودتر می‌رسد و تعدادش بالا می‌رود، اما سهم نویز و سیگنال‌هایی که ادامه پیدا نمی‌کنند هم بیشتر می‌شود.
• موج و تایم‌فریم دو چیز جدا هستند: موج تعیین می‌کند چه نوسانی «پیوت» حساب شود و تایم‌فریم تعیین می‌کند هر کندل چقدر طول بکشد. موج مگا روی ۵ دقیقه و موج میکرو روی روزانه دو چیز کاملاً متفاوت‌اند.
• انتخاب عملی: موج را با افق معامله‌ی خودتان یکی کنید، نه با تعداد سیگنال. اگر معامله را چند ساعته می‌بندید موج‌های کوچک، و اگر چند روز یا چند هفته نگه می‌دارید موج‌های بزرگ‌تر با کارتان می‌خوانند.
• هشدار: عوض‌کردن موج، استراتژی را عوض نمی‌کند — همان شرط روی ساختاری با اندازه‌ی دیگر سنجیده می‌شود. پس نتیجه‌ی ضعیف روی یک موج، لزوماً درباره‌ی خودِ استراتژی چیزی نمی‌گوید.

• مربع یک شکل است، نه چند خط بی‌انتها. بررسی هم از سمت چپ محدود است (از وقتی سوئینگِ سازنده کامل شده) و هم از سمت راست (تا آخرین خط عمودی مربع). خطی که از لبه‌ی راست مربع گذشته باشد روی نمودار هم کشیده نمی‌شود، پس سیگنالی هم نمی‌دهد.
• مربع با هر سوئینگ کامل‌شده‌ی تازه از نو بسته می‌شود؛ سطوح این ردیف متعلق به مربع فعلی‌اند و سطوح مربع قبلی نگه داشته نمی‌شوند.
• سقف تازگی سیگنال به تفکیک تایم‌فریم (۵ دقیقه: ۵۷۶، ۱۵ دقیقه: ۵۷۶، ۳۰ دقیقه: ۸۰۴، ۱ ساعته: ۸۹۷، ۴ ساعته: ۴۸۰، روزانه: ۲۴۰ کندل) از پنجره‌ی ۵۰۰ کندلی بزرگ‌تر است، پس در عمل چیزی را منقضی نمی‌کند؛ مرزِ واقعی همان پنجره است.
• موتور در هر اسکن فقط ۵۰۰ کندل آخر را می‌بیند. ساختاری که کامل‌شدنش بیرون از این پنجره افتاده باشد، برای این استراتژی وجود ندارد.

شرایط «شکست نزولی سطح دوپنجم مربع زمان (لگاریتمی) موج مینور» تا این لحظه ۳ بار روی ۲ نماد و ۲ تایم‌فریم ثبت شده است.

نخستین رخداد ثبت‌شده مربوط به ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ و تازه‌ترین رخداد مربوط به ۲۲ تیر ۱۴۰۵ است.

این شمارش از رخدادهای واقعی بازار به‌دست آمده، نه از یک نمونهٔ ساختگی، و با ادامهٔ رصد به‌روز می‌شود.