شکست قیمت بالای مثلث نزولی موج متوسط

تصویر زیر یک نمونهٔ واقعی از تشخیص «شکست قیمت بالای مثلث نزولی موج متوسط» است. همان تشخیص‌دهنده‌ای که این استراتژی را روی بازار زنده پیدا می‌کند، روی داده‌های واقعی اجرا شده و شکل‌هایی را که برای تشخیص به آن‌ها تکیه می‌کند، همان‌جا روی نمودار رسم کرده است.

برای دیدن تازه‌ترین رخداد همین استراتژی روی نمودار زنده و قابل‌بررسی، بخش «چه اتفاقی افتاد؟» در بالای همین صفحه را ببینید.

«موج» در این خانواده یک برچسب سلیقه‌ای نیست؛ دوره‌ی الگوریتم زیگزاگ است. کندلی پیوت سقف ثبت می‌شود که سقفش از بیشینه‌ی سقفِ ۲۰ کندل بلافاصله پیش از خود بالاتر باشد، و پیوت کف کندلی است که کفش از کمینه‌ی کفِ همان ۲۰ کندل پایین‌تر بیفتد. تا وقتی جهت عوض نشده، پیوت تازه‌ای ساخته نمی‌شود و فقط همان پیوت آخر جلوتر کشیده می‌شود؛ نخستین کندلی که جهت را برمی‌گرداند پیوت جدید می‌سازد. با موج ۲۱ (متوسط) هر نوسانی که نتواند رکورد ۲۰ کندل قبل را بشکند اصلاً پیوت حساب نمی‌شود، پس عدد بزرگ‌تر یعنی ساختار درشت‌تر و سیگنال کمتر.

ساختار از چهار پیوت تأییدشده‌ی آخر خوانده می‌شود (پیوت در حال شکل‌گیری کنار گذاشته می‌شود). دو دره خط پایین و دو قله خط بالا را می‌سازند.

مثلث نزولی: چهار پیوت آخر باید دقیقاً به ترتیب قله، دره، قله، دره باشند، و قله‌ی دوم باید پایین‌تر از قله‌ی اول بنشیند. ضلع بالا یک خط نزولی از دو قله است و ضلع پایین یک سطح افقی روی پایین‌ترینِ دو دره.

ضلع تخت باید واقعاً تخت باشد: اختلاف دو دره نباید از قیمت × ATR × ۳ بیشتر شود، که در آن ATR همان میانگین دامنه‌ی واقعی ۱۲۰ کندلی تقسیم بر قیمت است. این تحمل عمداً پهن گرفته شده — در نسخه‌ی سخت‌گیرانه‌تر، مثلث‌های واقعی بازار که اضلاعشان کاملاً تخت نیستند هیچ‌وقت تشخیص داده نمی‌شدند.

• روی کندل‌های بعد از تأیید ساختار، قیمت پایانی با خط نزولی مقاومت مقایسه می‌شود.
• شرط ردیف: قیمت پایانی بالای خط نزولی مقاومت بسته شود.
• سیگنال روی نخستین کندلی ثبت می‌شود که شرط بالا از نادرست به درست تغییر می‌کند، نه روی هر کندلی که شرط در آن برقرار است؛ یک شرطِ چند کندل ادامه‌دار یک سیگنال است، نه ده تا.

شکست رو به بالا سیگنال خرید ثبت می‌کند. جهت اینجا ثابت است و از سمت شکست می‌آید، نه از رفتار کندل.

«موج» یک برچسب سلیقه‌ای نیست؛ دوره‌ی الگوریتم زیگزاگی است که پیوت‌های این استراتژی را می‌سازد. با موج «متوسط» کندلی پیوت سقف می‌شود که سقفش از بیشینه‌ی سقفِ ۲۰ کندل بلافاصله پیش از خود بالاتر باشد، و پیوت کف کندلی است که کفش از کمینه‌ی کفِ همان ۲۰ کندل پایین‌تر بیفتد.

• این استراتژی روی موج «متوسط» کار می‌کند — میان‌مدت.
• نردبان کامل موج‌ها: میکرو = ۷ کندل، مینور = ۱۲ کندل، متوسط = ۲۰ کندل، ماژور = ۳۳ کندل، مگا = ۵۴ کندل. همین استراتژی روی هر پنج موج وجود دارد و هر کدام صفحه‌ی جداگانه‌ی خودش را دارد؛ از فهرست پایین همین صفحه می‌توانید بین آن‌ها جابه‌جا شوید.
• موج بزرگ‌تر یعنی چه: نوسان‌های کوچک دیگر اصلاً پیوت حساب نمی‌شوند، پس ساختار درشت‌تر خوانده می‌شود، سیگنال‌ها کم‌تعدادتر و دیرتر می‌آیند، اما هر کدام به ساختار بزرگ‌تری از بازار تکیه دارند.
• موج کوچک‌تر یعنی چه: پیوت‌ها زودتر و بیشتر ساخته می‌شوند، سیگنال زودتر می‌رسد و تعدادش بالا می‌رود، اما سهم نویز و سیگنال‌هایی که ادامه پیدا نمی‌کنند هم بیشتر می‌شود.
• موج و تایم‌فریم دو چیز جدا هستند: موج تعیین می‌کند چه نوسانی «پیوت» حساب شود و تایم‌فریم تعیین می‌کند هر کندل چقدر طول بکشد. موج مگا روی ۵ دقیقه و موج میکرو روی روزانه دو چیز کاملاً متفاوت‌اند.
• انتخاب عملی: موج را با افق معامله‌ی خودتان یکی کنید، نه با تعداد سیگنال. اگر معامله را چند ساعته می‌بندید موج‌های کوچک، و اگر چند روز یا چند هفته نگه می‌دارید موج‌های بزرگ‌تر با کارتان می‌خوانند.
• هشدار: عوض‌کردن موج، استراتژی را عوض نمی‌کند — همان شرط روی ساختاری با اندازه‌ی دیگر سنجیده می‌شود. پس نتیجه‌ی ضعیف روی یک موج، لزوماً درباره‌ی خودِ استراتژی چیزی نمی‌گوید.

• ترتیب چهار پیوت شرط قطعی است. اگر ساختار موج چیدمان دیگری داشته باشد، این ردیف حتی اگر روی نمودار چیزی شبیه مثلث دیده شود، سیگنالی نمی‌دهد.
• نقاط دقیق چهار پیوت همراه سیگنال ذخیره می‌شوند تا رسم روی نمودار همان مثلثی باشد که شرط را برآورده کرده.
• سقف تازگی سیگنال به تفکیک تایم‌فریم (۵ دقیقه: ۵۷۶، ۱۵ دقیقه: ۵۷۶، ۳۰ دقیقه: ۸۰۴، ۱ ساعته: ۸۹۷، ۴ ساعته: ۴۸۰، روزانه: ۲۴۰ کندل) از پنجره‌ی ۵۰۰ کندلی بزرگ‌تر است، پس در عمل چیزی را منقضی نمی‌کند؛ مرزِ واقعی همان پنجره است.
• موتور در هر اسکن فقط ۵۰۰ کندل آخر را می‌بیند. ساختاری که کامل‌شدنش بیرون از این پنجره افتاده باشد، برای این استراتژی وجود ندارد.

شرایط «شکست قیمت بالای مثلث نزولی موج متوسط» تا این لحظه ۶۳ بار روی ۳ نماد و ۴ تایم‌فریم ثبت شده است.

نخستین رخداد ثبت‌شده مربوط به ۴ مرداد ۱۴۰۵ و تازه‌ترین رخداد مربوط به ۸ شهریور ۱۴۰۵ است.

این شمارش از رخدادهای واقعی بازار به‌دست آمده، نه از یک نمونهٔ ساختگی، و با ادامهٔ رصد به‌روز می‌شود.