شکست رو به پایین ترند لاین صعودی حفره موج مینور

تصویر زیر یک نمونهٔ واقعی از تشخیص «شکست رو به پایین ترند لاین صعودی حفره موج مینور» است. همان تشخیص‌دهنده‌ای که این استراتژی را روی بازار زنده پیدا می‌کند، روی داده‌های واقعی اجرا شده و شکل‌هایی را که برای تشخیص به آن‌ها تکیه می‌کند، همان‌جا روی نمودار رسم کرده است.

برای دیدن تازه‌ترین رخداد همین استراتژی روی نمودار زنده و قابل‌بررسی، بخش «چه اتفاقی افتاد؟» در بالای همین صفحه را ببینید.

«موج» در این خانواده یک برچسب سلیقه‌ای نیست؛ دوره‌ی الگوریتم زیگزاگ است. کندلی پیوت سقف ثبت می‌شود که سقفش از بیشینه‌ی سقفِ ۱۲ کندل بلافاصله پیش از خود بالاتر باشد، و پیوت کف کندلی است که کفش از کمینه‌ی کفِ همان ۱۲ کندل پایین‌تر بیفتد. تا وقتی جهت عوض نشده، پیوت تازه‌ای ساخته نمی‌شود و فقط همان پیوت آخر جلوتر کشیده می‌شود؛ نخستین کندلی که جهت را برمی‌گرداند پیوت جدید می‌سازد. با موج ۱۳ (مینور) هر نوسانی که نتواند رکورد ۱۲ کندل قبل را بشکند اصلاً پیوت حساب نمی‌شود، پس عدد بزرگ‌تر یعنی ساختار درشت‌تر و سیگنال کمتر.

خط از دو پیوت هم‌نوعِ آخر کشیده می‌شود (دو قله یا دو دره‌ی پیاپیِ همان زیگزاگ)، با معادله‌ی خطی که شماره‌ی کندل را به قیمت می‌برد. یعنی این یک خط روند دو‌نقطه‌ای است، نه برازش آماری روی چند نقطه.

این ردیف فقط خط روندِ صعودی روی دره‌ها را می‌پذیرد: اگر شیب خط در جهت مورد انتظار نباشد (یعنی خط دره‌ها صعودی نباشد) ردیف اصلاً ارزیابی نمی‌شود و سیگنالی نمی‌دهد.

• روی هر کندلِ بعد از پیوت آخر، مقدار خط برای همان شماره‌ی کندل حساب می‌شود و قیمت پایانی با آن مقایسه می‌گردد.
• شکست وقتی ثبت می‌شود که قیمت پایانی زیرِ خط بسته شود. سایه‌ی رد‌شده از خط شکست حساب نمی‌شود؛ ملاک فقط بسته‌شدن است.
• سیگنال روی نخستین کندلی ثبت می‌شود که شرط بالا از نادرست به درست تغییر می‌کند، نه روی هر کندلی که شرط در آن برقرار است؛ یک شرطِ چند کندل ادامه‌دار یک سیگنال است، نه ده تا.

جهت از ساختار خط می‌آید: شکستِ خط روندِ صعودی که روی دره‌ها ایستاده، سیگنال فروش است.

«موج» یک برچسب سلیقه‌ای نیست؛ دوره‌ی الگوریتم زیگزاگی است که پیوت‌های این استراتژی را می‌سازد. با موج «مینور» کندلی پیوت سقف می‌شود که سقفش از بیشینه‌ی سقفِ ۱۲ کندل بلافاصله پیش از خود بالاتر باشد، و پیوت کف کندلی است که کفش از کمینه‌ی کفِ همان ۱۲ کندل پایین‌تر بیفتد.

• این استراتژی روی موج «مینور» کار می‌کند — کوتاه‌مدت.
• نردبان کامل موج‌ها: میکرو = ۷ کندل، مینور = ۱۲ کندل، متوسط = ۲۰ کندل، ماژور = ۳۳ کندل، مگا = ۵۴ کندل. همین استراتژی روی هر پنج موج وجود دارد و هر کدام صفحه‌ی جداگانه‌ی خودش را دارد؛ از فهرست پایین همین صفحه می‌توانید بین آن‌ها جابه‌جا شوید.
• موج بزرگ‌تر یعنی چه: نوسان‌های کوچک دیگر اصلاً پیوت حساب نمی‌شوند، پس ساختار درشت‌تر خوانده می‌شود، سیگنال‌ها کم‌تعدادتر و دیرتر می‌آیند، اما هر کدام به ساختار بزرگ‌تری از بازار تکیه دارند.
• موج کوچک‌تر یعنی چه: پیوت‌ها زودتر و بیشتر ساخته می‌شوند، سیگنال زودتر می‌رسد و تعدادش بالا می‌رود، اما سهم نویز و سیگنال‌هایی که ادامه پیدا نمی‌کنند هم بیشتر می‌شود.
• موج و تایم‌فریم دو چیز جدا هستند: موج تعیین می‌کند چه نوسانی «پیوت» حساب شود و تایم‌فریم تعیین می‌کند هر کندل چقدر طول بکشد. موج مگا روی ۵ دقیقه و موج میکرو روی روزانه دو چیز کاملاً متفاوت‌اند.
• انتخاب عملی: موج را با افق معامله‌ی خودتان یکی کنید، نه با تعداد سیگنال. اگر معامله را چند ساعته می‌بندید موج‌های کوچک، و اگر چند روز یا چند هفته نگه می‌دارید موج‌های بزرگ‌تر با کارتان می‌خوانند.
• هشدار: عوض‌کردن موج، استراتژی را عوض نمی‌کند — همان شرط روی ساختاری با اندازه‌ی دیگر سنجیده می‌شود. پس نتیجه‌ی ضعیف روی یک موج، لزوماً درباره‌ی خودِ استراتژی چیزی نمی‌گوید.

• خط با هر پیوت هم‌نوع تازه بازکشیده می‌شود؛ این خط روند ثابت تاریخی نیست.
• هیچ شرط حداقلی برای فاصله‌ی دو پیوت یا تعداد برخوردهای قبلی خط در کد نیست.
• سقف تازگی سیگنال به تفکیک تایم‌فریم (۵ دقیقه: ۵۷۶، ۱۵ دقیقه: ۵۷۶، ۳۰ دقیقه: ۸۰۴، ۱ ساعته: ۸۹۷، ۴ ساعته: ۴۸۰، روزانه: ۲۴۰ کندل) از پنجره‌ی ۵۰۰ کندلی بزرگ‌تر است، پس در عمل چیزی را منقضی نمی‌کند؛ مرزِ واقعی همان پنجره است.
• موتور در هر اسکن فقط ۵۰۰ کندل آخر را می‌بیند. ساختاری که کامل‌شدنش بیرون از این پنجره افتاده باشد، برای این استراتژی وجود ندارد.

شرایط «شکست رو به پایین ترند لاین صعودی حفره موج مینور» تا این لحظه ۶۸۲ بار روی ۴ نماد و ۵ تایم‌فریم ثبت شده است.

نخستین رخداد ثبت‌شده مربوط به ۲ مرداد ۱۴۰۵ و تازه‌ترین رخداد مربوط به ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ است.

این شمارش از رخدادهای واقعی بازار به‌دست آمده، نه از یک نمونهٔ ساختگی، و با ادامهٔ رصد به‌روز می‌شود.