برخورد قیمت به فیبو 0.618 موج مگا

تصویر زیر یک نمونهٔ واقعی از تشخیص «برخورد قیمت به فیبو 0.618 موج مگا» است. همان تشخیص‌دهنده‌ای که این استراتژی را روی بازار زنده پیدا می‌کند، روی داده‌های واقعی اجرا شده و شکل‌هایی را که برای تشخیص به آن‌ها تکیه می‌کند، همان‌جا روی نمودار رسم کرده است.

برای دیدن تازه‌ترین رخداد همین استراتژی روی نمودار زنده و قابل‌بررسی، بخش «چه اتفاقی افتاد؟» در بالای همین صفحه را ببینید.

«موج» در این خانواده یک برچسب سلیقه‌ای نیست؛ دوره‌ی الگوریتم زیگزاگ است. کندلی پیوت سقف ثبت می‌شود که سقفش از بیشینه‌ی سقفِ ۵۴ کندل بلافاصله پیش از خود بالاتر باشد، و پیوت کف کندلی است که کفش از کمینه‌ی کفِ همان ۵۴ کندل پایین‌تر بیفتد. تا وقتی جهت عوض نشده، پیوت تازه‌ای ساخته نمی‌شود و فقط همان پیوت آخر جلوتر کشیده می‌شود؛ نخستین کندلی که جهت را برمی‌گرداند پیوت جدید می‌سازد. با موج ۵۵ (مگا) هر نوسانی که نتواند رکورد ۵۴ کندل قبل را بشکند اصلاً پیوت حساب نمی‌شود، پس عدد بزرگ‌تر یعنی ساختار درشت‌تر و سیگنال کمتر.

سطح از آخرین سوئینگِ کامل‌شده ساخته می‌شود: سه پیوت آخر گرفته می‌شوند و دو تای اولِ آن‌ها (یعنی یکی و دو تا مانده به آخر) شروع و پایان سوئینگ را می‌دهند. پیوت آخر عمداً کنار گذاشته می‌شود چون هنوز می‌تواند جابه‌جا شود. اگر این دو پیوت هم‌نوع باشند (هر دو قله یا هر دو دره) سوئینگ معتبر نیست و ردیف چیزی نمی‌دهد.

فرمول دقیق سطح: پایان + (شروع − پایان) × ۰٫۶۱۸ . با این ضریب، سطح روی ۶۱٫۸٪ از راهِ برگشت از پایان سوئینگ به سمت شروع آن می‌نشیند.

• کندلی که کف آن ≤ سطح ≤ سقف آن باشد؛ یعنی کندل واقعاً از روی قیمت سطح عبور کرده باشد. نزدیک‌شدن کافی نیست و هیچ حاشیه‌ی تحملی در کار نیست.
• جست‌وجو فقط روی کندل‌های بعد از پیوت پایانی سوئینگ انجام می‌شود؛ برخوردهای پیش از شکل‌گیری سوئینگ اصلاً دیده نمی‌شوند.
• چند کندل پشت‌سرهم که سطح را لمس کنند یک برخورد حساب می‌شوند و تازه‌ترین شروعِ برخورد گزارش می‌شود.

جهت سیگنال از خود کندلِ برخورد خوانده می‌شود و نه از پیش‌فرض: اگر کندل قبلی کاملاً بالای سطح بوده یعنی قیمت از بالا به سطح رسیده (حمایت) و اگر کاملاً پایین آن بوده یعنی از پایین رسیده (مقاومت). بعد بدنه‌ی کندلِ برخورد سنجیده می‌شود: بدنه‌ی کوچک‌تر از ۵۰٪ کل دامنه‌ی همان کندل یعنی سطح نگه داشته و همان «حمایت/مقاومت» ثبت می‌شود؛ اما بدنه‌ی واقعی که دست‌کم ۲۵٪ دامنه‌ی کندل آن‌سوی سطح بسته شود یعنی سطح شکسته — عبور از مقاومت «خرید» و عبور از حمایت «فروش» ثبت می‌شود. هر دو آستانه کسری از دامنه‌ی خود کندل‌اند، پس با نوسان بازار مقیاس می‌شوند و به قیمت نماد وابسته نیستند.

«موج» یک برچسب سلیقه‌ای نیست؛ دوره‌ی الگوریتم زیگزاگی است که پیوت‌های این استراتژی را می‌سازد. با موج «مگا» کندلی پیوت سقف می‌شود که سقفش از بیشینه‌ی سقفِ ۵۴ کندل بلافاصله پیش از خود بالاتر باشد، و پیوت کف کندلی است که کفش از کمینه‌ی کفِ همان ۵۴ کندل پایین‌تر بیفتد.

• این استراتژی روی موج «مگا» کار می‌کند — بسیار بلندمدت — ساختار اصلی بازار.
• نردبان کامل موج‌ها: میکرو = ۷ کندل، مینور = ۱۲ کندل، متوسط = ۲۰ کندل، ماژور = ۳۳ کندل، مگا = ۵۴ کندل. همین استراتژی روی هر پنج موج وجود دارد و هر کدام صفحه‌ی جداگانه‌ی خودش را دارد؛ از فهرست پایین همین صفحه می‌توانید بین آن‌ها جابه‌جا شوید.
• موج بزرگ‌تر یعنی چه: نوسان‌های کوچک دیگر اصلاً پیوت حساب نمی‌شوند، پس ساختار درشت‌تر خوانده می‌شود، سیگنال‌ها کم‌تعدادتر و دیرتر می‌آیند، اما هر کدام به ساختار بزرگ‌تری از بازار تکیه دارند.
• موج کوچک‌تر یعنی چه: پیوت‌ها زودتر و بیشتر ساخته می‌شوند، سیگنال زودتر می‌رسد و تعدادش بالا می‌رود، اما سهم نویز و سیگنال‌هایی که ادامه پیدا نمی‌کنند هم بیشتر می‌شود.
• موج و تایم‌فریم دو چیز جدا هستند: موج تعیین می‌کند چه نوسانی «پیوت» حساب شود و تایم‌فریم تعیین می‌کند هر کندل چقدر طول بکشد. موج مگا روی ۵ دقیقه و موج میکرو روی روزانه دو چیز کاملاً متفاوت‌اند.
• انتخاب عملی: موج را با افق معامله‌ی خودتان یکی کنید، نه با تعداد سیگنال. اگر معامله را چند ساعته می‌بندید موج‌های کوچک، و اگر چند روز یا چند هفته نگه می‌دارید موج‌های بزرگ‌تر با کارتان می‌خوانند.
• هشدار: عوض‌کردن موج، استراتژی را عوض نمی‌کند — همان شرط روی ساختاری با اندازه‌ی دیگر سنجیده می‌شود. پس نتیجه‌ی ضعیف روی یک موج، لزوماً درباره‌ی خودِ استراتژی چیزی نمی‌گوید.

• سوئینگ مرجع با هر پیوت تازه عوض می‌شود؛ این سطح متعلق به همان سوئینگ آخر است و سطح فیبوناچی سوئینگ‌های قدیمی‌تر را نگه نمی‌دارد.
• اگر آخرین سوئینگ کامل‌شده در دسترس نباشد (کمتر از سه پیوت در پنجره)، ردیف سیگنالی نمی‌دهد.
• موتور در هر اسکن فقط ۵۰۰ کندل آخر را می‌بیند. ساختاری که کامل‌شدنش بیرون از این پنجره افتاده باشد، برای این استراتژی وجود ندارد.

شرایط «برخورد قیمت به فیبو 0.618 موج مگا» تا این لحظه ۱۶۷ بار روی ۷۱ نماد و ۴ تایم‌فریم ثبت شده است.

نخستین رخداد ثبت‌شده مربوط به ۳ مرداد ۱۴۰۵ و تازه‌ترین رخداد مربوط به ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ است.

این شمارش از رخدادهای واقعی بازار به‌دست آمده، نه از یک نمونهٔ ساختگی، و با ادامهٔ رصد به‌روز می‌شود.