استراتژی vwap + باند بولینگر + rsi دوره 15 محدوده 40 تا 60 چیست؟
۱ — دوری پایدار از VWAP: بدنهٔ ۲۷ کندل پشت سر هم باید کاملاً یک طرف VWAP همان روز مانده باشد. VWAP میانگین قیمت وزن‌دهی‌شده با حجم است — یعنی قیمتی که بیشتر معاملات آن روز حوالی آن انجام شده. ماندن طولانی در یک طرف آن یعنی قیمت از مرکز ثقل روز فاصله گرفته است.
۲ — رسیدن به باند مخالف بولینگر: برای خرید، بسته‌شدن روی یا زیر باند پایینی.
۳ — کشیده‌شدن RSI: RSI دورهٔ ۱۶ باید از آستانهٔ تعیین‌شده پایین‌تر (برای خرید) یا بالاتر (برای فروش) رفته باشد.
توجه کنید که جهت سیگنال خلاف حرکت است: ماندن ۲۷ کندل زیر VWAP سیگنال خرید می‌دهد، نه فروش. این سیستم کشش را می‌فروشد، نه روند را دنبال می‌کند.
معامله‌ای که پشت سیگنال است
- حد ضرر: ۱.۲ برابر ATR دورهٔ ۷.
- هدف: ۱.۸۹ برابر همان حد ضرر.
کجا فعال است؟
فقط روی تایم‌فریم‌های ۵، ۱۵ و ۳۰ دقیقه . پنجرهٔ ۲۷ کندلی باید داخل یک نشست معاملاتی جا شود؛ روی یک‌ساعته و بالاتر این پنجره چند روز طول می‌کشد و VWAP در میانه‌اش چند بار از نو شروع شده — در آن صورت شمارش بی‌معنا می‌شود و این ردیف عمداً هیچ سیگنالی نمی‌دهد.
تنظیمات این ردیف: باند بولینگر با دورهٔ 15؛ آستانهٔ RSI برای خرید زیر 40 و برای فروش بالای 60.
چند نکتهٔ مهم
این ردیف یک سیستم چندشرطی است، نه یک اندیکاتور. سیگنال فقط وقتی صادر می‌شود که همهٔ شرط‌ها روی یک کندل بسته‌شده هم‌زمان برقرار باشند؛ برقرارشدن دو شرط از سه شرط هیچ سیگنالی تولید نمی‌کند.
تمام محاسبات روی کندل‌های بسته‌شده انجام می‌شود، نه کندل در حال شکل‌گیری. سیگنال تا چند کندل پس از صدور معتبر می‌ماند و بعد از آن به‌خودی‌خود منقضی می‌شود.
پرسش‌های متداول
«vwap + باند بولینگر + rsi دوره 15 محدوده 40 تا 60» چگونه تشخیص داده می‌شود؟
فقط روی تایم‌فریم‌های ۵، ۱۵ و ۳۰ دقیقه . پنجرهٔ ۲۷ کندلی باید داخل یک نشست معاملاتی جا شود؛ روی یک‌ساعته و بالاتر این پنجره چند روز طول می‌کشد و VWAP در میانه‌اش چند بار از نو شروع شده — در آن صورت شمارش بی‌معنا می‌شود و این ردیف عمداً هیچ سیگنالی نمی‌دهد.
تفاوت این استراتژی با بقیهٔ «سیستم‌های ترکیبی اندیکاتوری» چیست؟
دستهٔ «سیستم‌های ترکیبی اندیکاتوری» در مجموع ۱۶ حالت دارد که در پارامترها و جهت سیگنال با هم فرق می‌کنند. هر حالت صفحهٔ خودش را دارد و می‌توانید آن‌ها را از فهرست پایین همین صفحه مقایسه کنید.
آیا این استراتژی سیگنال قطعی خرید یا فروش می‌دهد؟
خیر. این صفحه نشان می‌دهد شرایط این استراتژی کجا و چه زمانی روی یک نماد دیده شده است. تحلیل نهایی، مدیریت ریسک و تصمیم معامله همیشه با کاربر است.
سایر استراتژی‌های «سیستم‌های ترکیبی اندیکاتوری»
این دسته ۱۶ حالت دارد. چند نمونهٔ دیگر از همین دسته:
- بازگشت قیمت به داخل باند بولینگر (کامل)دوره 15 ضریب 2دوره 20 ضریب 2.5دوره 22 ضریب 2
- بازگشت قیمت به داخل باند بولینگر (نیمه)دوره 15 ضریب 2دوره 22 ضریب 2دوره 20 ضریب 2.5
- شندلیر اگزیت + zlsma + هیکن آشیدوره 3 ضریب 1.95 طول zlsma 33دوره 3 ضریب 1.95 طول zlsma 50دوره 4 ضریب 3 طول zlsma 33دوره 4 ضریب 3 طول zlsma 50
- vwap + باند بولینگر + rsiدوره 15 محدوده 46 تا 59دوره 20 محدوده 46 تا 59