3.0درصد فاصله قیمت تا سقف کانال موج ماژور

تصویر زیر یک نمونهٔ واقعی از تشخیص «3.0درصد فاصله قیمت تا سقف کانال موج ماژور» است. همان تشخیص‌دهنده‌ای که این استراتژی را روی بازار زنده پیدا می‌کند، روی داده‌های واقعی اجرا شده و شکل‌هایی را که برای تشخیص به آن‌ها تکیه می‌کند، همان‌جا روی نمودار رسم کرده است.

برای دیدن تازه‌ترین رخداد همین استراتژی روی نمودار زنده و قابل‌بررسی، بخش «چه اتفاقی افتاد؟» در بالای همین صفحه را ببینید.

«موج» در این خانواده یک برچسب سلیقه‌ای نیست؛ دوره‌ی الگوریتم زیگزاگ است. کندلی پیوت سقف ثبت می‌شود که سقفش از بیشینه‌ی سقفِ ۳۳ کندل بلافاصله پیش از خود بالاتر باشد، و پیوت کف کندلی است که کفش از کمینه‌ی کفِ همان ۳۳ کندل پایین‌تر بیفتد. تا وقتی جهت عوض نشده، پیوت تازه‌ای ساخته نمی‌شود و فقط همان پیوت آخر جلوتر کشیده می‌شود؛ نخستین کندلی که جهت را برمی‌گرداند پیوت جدید می‌سازد. با موج ۳۴ (ماژور) هر نوسانی که نتواند رکورد ۳۳ کندل قبل را بشکند اصلاً پیوت حساب نمی‌شود، پس عدد بزرگ‌تر یعنی ساختار درشت‌تر و سیگنال کمتر.

ساختار از چهار پیوت تأییدشده‌ی آخر خوانده می‌شود (پیوت در حال شکل‌گیری کنار گذاشته می‌شود). دو دره خط پایین و دو قله خط بالا را می‌سازند.

پیش از هر چیز باید ثابت شود که این چهار پیوت واقعاً یک کانال ‌اند و نه یک ساختار واگرا. آزمون کد این است: هر دو خط باید هم‌علامت باشند (هر دو صعودی یا هر دو نزولی) و شیب خط دوم باید داخل بازه‌ای بیفتد که با جابه‌جاکردن نقطه‌ی دوم به اندازه‌ی ATR ساخته می‌شود — یعنی «تقریباً موازی، به‌اندازه‌ی نوسان خود بازار». ATR اینجا میانگین دامنه‌ی واقعی ۱۲۰ کندل تقسیم بر قیمت است، پس آستانه با نوسان همان نماد تنظیم می‌شود و عدد ثابتی نیست.

چیزی که این ردیف می‌سنجد فاصله‌ی قیمت تا سقف کانال (خط بالایی، از دو قله) است.

• روی هر کندلِ بعد از تأیید ساختار، فاصله‌ی هر چهار قیمت کندل (باز، سقف، کف و پایانی) تا سقف کانال (خط بالایی، از دو قله) حساب می‌شود و اگر یکی از آن‌ها کمتر از ۳٪ خودِ قیمت باشد شرط برقرار است.
• شرط اضافه‌ای هم هست: ارتفاع کانال باید مثبت باشد. کانالی که دو خطش همدیگر را قطع کرده‌اند دیگر کانال نیست و فاصله تا لبه‌اش معنایی ندارد.
• این شرط یک «حالت» است نه یک «رویداد»: تا وقتی قیمت آنجا بماند برقرار است. برای همین برخلاف بقیه‌ی خانواده‌ها، آخرین کندلی که شرط در آن هنوز برقرار بوده گزارش می‌شود، نه کندلی که شرط از آن شروع شده.

این ردیف جهت نمی‌دهد؛ «قیمت نزدیک لبه‌ی کانال است» یک موقعیت است. جهت را ردیف‌های شکست همان لبه می‌دهند.

«موج» یک برچسب سلیقه‌ای نیست؛ دوره‌ی الگوریتم زیگزاگی است که پیوت‌های این استراتژی را می‌سازد. با موج «ماژور» کندلی پیوت سقف می‌شود که سقفش از بیشینه‌ی سقفِ ۳۳ کندل بلافاصله پیش از خود بالاتر باشد، و پیوت کف کندلی است که کفش از کمینه‌ی کفِ همان ۳۳ کندل پایین‌تر بیفتد.

• این استراتژی روی موج «ماژور» کار می‌کند — بلندمدت.
• نردبان کامل موج‌ها: میکرو = ۷ کندل، مینور = ۱۲ کندل، متوسط = ۲۰ کندل، ماژور = ۳۳ کندل، مگا = ۵۴ کندل. همین استراتژی روی هر پنج موج وجود دارد و هر کدام صفحه‌ی جداگانه‌ی خودش را دارد؛ از فهرست پایین همین صفحه می‌توانید بین آن‌ها جابه‌جا شوید.
• موج بزرگ‌تر یعنی چه: نوسان‌های کوچک دیگر اصلاً پیوت حساب نمی‌شوند، پس ساختار درشت‌تر خوانده می‌شود، سیگنال‌ها کم‌تعدادتر و دیرتر می‌آیند، اما هر کدام به ساختار بزرگ‌تری از بازار تکیه دارند.
• موج کوچک‌تر یعنی چه: پیوت‌ها زودتر و بیشتر ساخته می‌شوند، سیگنال زودتر می‌رسد و تعدادش بالا می‌رود، اما سهم نویز و سیگنال‌هایی که ادامه پیدا نمی‌کنند هم بیشتر می‌شود.
• موج و تایم‌فریم دو چیز جدا هستند: موج تعیین می‌کند چه نوسانی «پیوت» حساب شود و تایم‌فریم تعیین می‌کند هر کندل چقدر طول بکشد. موج مگا روی ۵ دقیقه و موج میکرو روی روزانه دو چیز کاملاً متفاوت‌اند.
• انتخاب عملی: موج را با افق معامله‌ی خودتان یکی کنید، نه با تعداد سیگنال. اگر معامله را چند ساعته می‌بندید موج‌های کوچک، و اگر چند روز یا چند هفته نگه می‌دارید موج‌های بزرگ‌تر با کارتان می‌خوانند.
• هشدار: عوض‌کردن موج، استراتژی را عوض نمی‌کند — همان شرط روی ساختاری با اندازه‌ی دیگر سنجیده می‌شود. پس نتیجه‌ی ضعیف روی یک موج، لزوماً درباره‌ی خودِ استراتژی چیزی نمی‌گوید.

• درصد نسبت به قیمت سنجیده می‌شود و نه نسبت به ارتفاع کانال. این تفاوت بزرگی می‌سازد: یک کانال ساعتی بیت‌کوین حدود ۲٪ قیمت ارتفاع دارد، پس «۰٫۵٪ ارتفاع کانال» چیزی حدود ۰٫۰۱٪ قیمت می‌شد و عملاً هیچ‌وقت برقرار نمی‌شد.
• سقف تازگی سیگنال به تفکیک تایم‌فریم (۵ دقیقه: ۵۷۶، ۱۵ دقیقه: ۵۷۶، ۳۰ دقیقه: ۸۰۴، ۱ ساعته: ۸۹۷، ۴ ساعته: ۴۸۰، روزانه: ۲۴۰ کندل) از پنجره‌ی ۵۰۰ کندلی بزرگ‌تر است، پس در عمل چیزی را منقضی نمی‌کند؛ مرزِ واقعی همان پنجره است.
• موتور در هر اسکن فقط ۵۰۰ کندل آخر را می‌بیند. ساختاری که کامل‌شدنش بیرون از این پنجره افتاده باشد، برای این استراتژی وجود ندارد.

شرایط «3.0درصد فاصله قیمت تا سقف کانال موج ماژور» تا این لحظه ۵۳ بار روی ۳ نماد و ۳ تایم‌فریم ثبت شده است.

نخستین رخداد ثبت‌شده مربوط به ۵ شهریور ۱۴۰۵ و تازه‌ترین رخداد مربوط به ۹ شهریور ۱۴۰۵ است.

این شمارش از رخدادهای واقعی بازار به‌دست آمده، نه از یک نمونهٔ ساختگی، و با ادامهٔ رصد به‌روز می‌شود.