استراتژی ورود پولبک روی کراس ۴ ساعته EMA100 کراس ۴ ساعته، ورود در ۱۵ یا ۵ دقیقه چیست؟
ورود با سفارش محدود (لیمیت) است: ۰٫۳ برابر ATR چهارساعته عقب‌تر از بسته شدن کندل کراس، معتبر تا بسته شدن کندل ۴ ساعتهٔ بعدی. حدود ۴۰٪ سفارش‌ها پر نمی‌شوند و منقضی می‌شوند.
«ورود پولبک روی کراس ۴ ساعته EMA100 کراس ۴ ساعته، ورود در ۱۵ یا ۵ دقیقه» روی نمودار چه شکلی است؟
تصویر زیر یک نمونهٔ واقعی از تشخیص «ورود پولبک روی کراس ۴ ساعته EMA100 کراس ۴ ساعته، ورود در ۱۵ یا ۵ دقیقه» است. همان تشخیص‌دهنده‌ای که این استراتژی را روی بازار زنده پیدا می‌کند، روی داده‌های واقعی اجرا شده و شکل‌هایی را که برای تشخیص به آن‌ها تکیه می‌کند، همان‌جا روی نمودار رسم کرده است.
برای دیدن تازه‌ترین رخداد همین استراتژی روی نمودار زنده و قابل‌بررسی، بخش «چه اتفاقی افتاد؟» در بالای همین صفحه را ببینید.
نتیجهٔ آزمون
روی ۳۷ نماد کریپتو و فارکس (با طلا و شاخص‌ها)؛ کریپتو از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶:
- ورود در ۱۵ دقیقه: ۳٬۵۶۵ معاملهٔ پرشده. نسبت به ورود تصادفی هم‌جهت با روند در همان ماه‌ها، خریدها ۰٫۲۰R و فروش‌ها ۰٫۱۲R بهتر بودند. میانگین هر معامله: خرید +۰٫۰۹R، فروش +۰٫۰۷R. رسیدن به هدف پیش از حد ضرر در ۴۲٪ تا ۴۳٪ معامله‌ها.
- ورود در ۵ دقیقه: ۳٬۴۸۳ معامله، با همان نتیجه.
- حدود ۳۰۰ معامله در سال در هر جهت، روی همهٔ ۳۷ نماد با هم.
- در آزمون سخت‌گیرانهٔ ما خرید و فروش با هم قبول شدند، اما هر جهت به‌تنهایی در یکی از دو دورهٔ آزمون کمی زیر آستانه ماند: خریدها در داده‌های جدیدتر ضعیف‌تر شده‌اند و فروش‌ها در ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ نزدیک صفر بودند. همهٔ عمق‌ها و مدت‌های پولبک که آزمودیم مثبت بودند.
معامله‌ای که پشت این استراتژی است
این همان معامله‌ای است که آزموده شد، و سایت نتیجهٔ هر انطباق را با همین ورود، حد ضرر و هدف دنبال می‌کند.
بیشتر این معامله‌ها از کریپتو هستند؛ دادهٔ تایم‌های پایین فارکس کمتر از یک سال است. برتری هر معامله کوچک است (به‌طور میانگین کمتر از ۰٫۱R) و اعداد از آزمون روی داده‌های گذشته‌اند، بدون کارمزد و اسپرد. نتیجهٔ گذشته تضمین نتیجهٔ آینده نیست؛ بیش از نیمی از معامله‌ها به حد ضرر می‌خورند.
- ورود: لیمیت ۰٫۳ ATR چهارساعته عقب‌تر از بسته شدن کندل ۴ ساعتهٔ کراس، معتبر تا بسته شدن کندل ۴ ساعتهٔ بعدی.
- حد ضرر: یک برابر میانگین دامنهٔ واقعی چهارساعته (ATR ۱۴) آن‌سوی ورود.
- هدف: ۱٫۵ برابر همان ATR در جهت معامله.
این استراتژی تا امروز کجا دیده شده است؟
شرایط «ورود پولبک روی کراس ۴ ساعته EMA100 کراس ۴ ساعته، ورود در ۱۵ یا ۵ دقیقه» تا این لحظه ۱٬۰۹۰ بار روی ۱۴۵ نماد و ۴ تایم‌فریم ثبت شده است.
نخستین رخداد ثبت‌شده مربوط به ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ و تازه‌ترین رخداد مربوط به ۲۲ آبان ۱۴۰۵ است.
این شمارش از رخدادهای واقعی بازار به‌دست آمده، نه از یک نمونهٔ ساختگی، و با ادامهٔ رصد به‌روز می‌شود.
پرسش‌های متداول
«ورود پولبک روی کراس ۴ ساعته EMA100 کراس ۴ ساعته، ورود در ۱۵ یا ۵ دقیقه» چگونه تشخیص داده می‌شود؟
روی ۳۷ نماد کریپتو و فارکس (با طلا و شاخص‌ها)؛ کریپتو از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶:
این استراتژی روی چه نمادها و تایم‌فریم‌هایی دیده شده است؟
تا این لحظه ۱٬۰۹۰ رخداد از این استراتژی روی ۱۴۵ نماد و ۴ تایم‌فریم ثبت شده است. فهرست نمادها و تایم‌فریم‌های تحت رصد را خودتان در فضای کاری انتخاب می‌کنید.
آخرین بار چه زمانی رخ داده است؟
تازه‌ترین رخداد ثبت‌شدهٔ این استراتژی مربوط به ۲۲ آبان ۱۴۰۵ است. بخش «چه اتفاقی افتاد؟» در بالای صفحه همان رخداد را روی نمودار نشان می‌دهد.
تفاوت این استراتژی با بقیهٔ «استراتژی‌های روند» چیست؟
دستهٔ «استراتژی‌های روند» در مجموع ۹ حالت دارد که در پارامترها و جهت سیگنال با هم فرق می‌کنند. هر حالت صفحهٔ خودش را دارد و می‌توانید آن‌ها را از فهرست پایین همین صفحه مقایسه کنید.
آیا این استراتژی سیگنال قطعی خرید یا فروش می‌دهد؟
خیر. این صفحه نشان می‌دهد شرایط این استراتژی کجا و چه زمانی روی یک نماد دیده شده است. تحلیل نهایی، مدیریت ریسک و تصمیم معامله همیشه با کاربر است.
سایر استراتژی‌های «استراتژی‌های روند»
این دسته ۹ حالت دارد. چند نمونهٔ دیگر از همین دسته:
- شکست خط میانی مربع زمان هم‌جهت با روند (، مقیاس خودکار)متوسطماژور
- کراس EMA100 هم‌جهت با روندخرید بالای EMA200، فروش زیر آن
- کراس EMA20 هم‌جهت با روندروزانه، فقط خرید بالای EMA200
- واگرایی سه‌قله RSI خلاف روندمتوسطماژور
- ورود پولبک روی کراس ۴ ساعته EMA20 و EMA50فقط خرید، ورود در ۱۵ یا ۵ دقیقه
- ورود پولبک روی کراس روزانه EMA100کراس روزانه، ورود در ۱ ساعته یا ۱۵ دقیقه