شکست قیمت زیر میدلاین کانال موج متوسط

تصویر زیر یک نمونهٔ واقعی از تشخیص «شکست قیمت زیر میدلاین کانال موج متوسط» است. همان تشخیص‌دهنده‌ای که این استراتژی را روی بازار زنده پیدا می‌کند، روی داده‌های واقعی اجرا شده و شکل‌هایی را که برای تشخیص به آن‌ها تکیه می‌کند، همان‌جا روی نمودار رسم کرده است.

برای دیدن تازه‌ترین رخداد همین استراتژی روی نمودار زنده و قابل‌بررسی، بخش «چه اتفاقی افتاد؟» در بالای همین صفحه را ببینید.

«موج» در این خانواده یک برچسب سلیقه‌ای نیست؛ دوره‌ی الگوریتم زیگزاگ است. کندلی پیوت سقف ثبت می‌شود که سقفش از بیشینه‌ی سقفِ ۲۰ کندل بلافاصله پیش از خود بالاتر باشد، و پیوت کف کندلی است که کفش از کمینه‌ی کفِ همان ۲۰ کندل پایین‌تر بیفتد. تا وقتی جهت عوض نشده، پیوت تازه‌ای ساخته نمی‌شود و فقط همان پیوت آخر جلوتر کشیده می‌شود؛ نخستین کندلی که جهت را برمی‌گرداند پیوت جدید می‌سازد. با موج ۲۱ (متوسط) هر نوسانی که نتواند رکورد ۲۰ کندل قبل را بشکند اصلاً پیوت حساب نمی‌شود، پس عدد بزرگ‌تر یعنی ساختار درشت‌تر و سیگنال کمتر.

ساختار از چهار پیوت تأییدشده‌ی آخر خوانده می‌شود (پیوت در حال شکل‌گیری کنار گذاشته می‌شود). دو دره خط پایین و دو قله خط بالا را می‌سازند.

پیش از هر چیز باید ثابت شود که این چهار پیوت واقعاً یک کانال ‌اند و نه یک ساختار واگرا. آزمون کد این است: هر دو خط باید هم‌علامت باشند (هر دو صعودی یا هر دو نزولی) و شیب خط دوم باید داخل بازه‌ای بیفتد که با جابه‌جاکردن نقطه‌ی دوم به اندازه‌ی ATR ساخته می‌شود — یعنی «تقریباً موازی، به‌اندازه‌ی نوسان خود بازار». ATR اینجا میانگین دامنه‌ی واقعی ۱۲۰ کندل تقسیم بر قیمت است، پس آستانه با نوسان همان نماد تنظیم می‌شود و عدد ثابتی نیست.

میدلاین با نیم‌ساز زاویه‌ی میان دو خط ساخته می‌شود، نه با میانگین ساده‌ی دو قیمت؛ برای همین وقتی دو خط کاملاً موازی نباشند، میدلاین دقیقاً وسط هندسی آن‌هاست.

این ردیف میدلاین کانال را می‌پاید و ملاکش قیمت پایانی کندل است.

• روی هر کندلِ بعد از تأیید ساختار، مقدار میدلاین کانال برای همان شماره‌ی کندل حساب می‌شود و قیمت پایانی با آن مقایسه می‌گردد.
• شرط ردیف: قیمت پایانی زیرِ خط بسته شود. سایه کافی نیست.
• سیگنال روی نخستین کندلی ثبت می‌شود که شرط بالا از نادرست به درست تغییر می‌کند، نه روی هر کندلی که شرط در آن برقرار است؛ یک شرطِ چند کندل ادامه‌دار یک سیگنال است، نه ده تا.

شکستِ رو به پایینِ این خط سیگنال فروش ثبت می‌کند.

«موج» یک برچسب سلیقه‌ای نیست؛ دوره‌ی الگوریتم زیگزاگی است که پیوت‌های این استراتژی را می‌سازد. با موج «متوسط» کندلی پیوت سقف می‌شود که سقفش از بیشینه‌ی سقفِ ۲۰ کندل بلافاصله پیش از خود بالاتر باشد، و پیوت کف کندلی است که کفش از کمینه‌ی کفِ همان ۲۰ کندل پایین‌تر بیفتد.

• این استراتژی روی موج «متوسط» کار می‌کند — میان‌مدت.
• نردبان کامل موج‌ها: میکرو = ۷ کندل، مینور = ۱۲ کندل، متوسط = ۲۰ کندل، ماژور = ۳۳ کندل، مگا = ۵۴ کندل. همین استراتژی روی هر پنج موج وجود دارد و هر کدام صفحه‌ی جداگانه‌ی خودش را دارد؛ از فهرست پایین همین صفحه می‌توانید بین آن‌ها جابه‌جا شوید.
• موج بزرگ‌تر یعنی چه: نوسان‌های کوچک دیگر اصلاً پیوت حساب نمی‌شوند، پس ساختار درشت‌تر خوانده می‌شود، سیگنال‌ها کم‌تعدادتر و دیرتر می‌آیند، اما هر کدام به ساختار بزرگ‌تری از بازار تکیه دارند.
• موج کوچک‌تر یعنی چه: پیوت‌ها زودتر و بیشتر ساخته می‌شوند، سیگنال زودتر می‌رسد و تعدادش بالا می‌رود، اما سهم نویز و سیگنال‌هایی که ادامه پیدا نمی‌کنند هم بیشتر می‌شود.
• موج و تایم‌فریم دو چیز جدا هستند: موج تعیین می‌کند چه نوسانی «پیوت» حساب شود و تایم‌فریم تعیین می‌کند هر کندل چقدر طول بکشد. موج مگا روی ۵ دقیقه و موج میکرو روی روزانه دو چیز کاملاً متفاوت‌اند.
• انتخاب عملی: موج را با افق معامله‌ی خودتان یکی کنید، نه با تعداد سیگنال. اگر معامله را چند ساعته می‌بندید موج‌های کوچک، و اگر چند روز یا چند هفته نگه می‌دارید موج‌های بزرگ‌تر با کارتان می‌خوانند.
• هشدار: عوض‌کردن موج، استراتژی را عوض نمی‌کند — همان شرط روی ساختاری با اندازه‌ی دیگر سنجیده می‌شود. پس نتیجه‌ی ضعیف روی یک موج، لزوماً درباره‌ی خودِ استراتژی چیزی نمی‌گوید.

• اگر آزمون کانال رد شود، ردیف هیچ‌وقت سیگنال نمی‌دهد — چه قیمت به لبه برسد و چه نرسد. خاموش‌بودن این خانواده روی یک نماد معمولاً یعنی ساختار آنجا کانال نبوده.
• کندل‌ها فقط از بعد از پیوتی که ساختار را تأیید کرده شمرده می‌شوند؛ برخوردهای داخل خودِ ساختار جزو سیگنال نیستند.
• سقف تازگی سیگنال به تفکیک تایم‌فریم (۵ دقیقه: ۵۷۶، ۱۵ دقیقه: ۵۷۶، ۳۰ دقیقه: ۸۰۴، ۱ ساعته: ۸۹۷، ۴ ساعته: ۴۸۰، روزانه: ۲۴۰ کندل) از پنجره‌ی ۵۰۰ کندلی بزرگ‌تر است، پس در عمل چیزی را منقضی نمی‌کند؛ مرزِ واقعی همان پنجره است.
• موتور در هر اسکن فقط ۵۰۰ کندل آخر را می‌بیند. ساختاری که کامل‌شدنش بیرون از این پنجره افتاده باشد، برای این استراتژی وجود ندارد.

شرایط «شکست قیمت زیر میدلاین کانال موج متوسط» تا این لحظه ۳ بار روی ۱ نماد و ۲ تایم‌فریم ثبت شده است.

نخستین رخداد ثبت‌شده مربوط به ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ و تازه‌ترین رخداد مربوط به ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ است.

این شمارش از رخدادهای واقعی بازار به‌دست آمده، نه از یک نمونهٔ ساختگی، و با ادامهٔ رصد به‌روز می‌شود.