حفظ کف تأییدشده در محدوده حرکت گمشده (یک‌چهارم ATR) موج مگا

تصویر زیر یک نمونهٔ واقعی از تشخیص «حفظ کف تأییدشده در محدوده حرکت گمشده (یک‌چهارم ATR) موج مگا» است. همان تشخیص‌دهنده‌ای که این استراتژی را روی بازار زنده پیدا می‌کند، روی داده‌های واقعی اجرا شده و شکل‌هایی را که برای تشخیص به آن‌ها تکیه می‌کند، همان‌جا روی نمودار رسم کرده است.

برای دیدن تازه‌ترین رخداد همین استراتژی روی نمودار زنده و قابل‌بررسی، بخش «چه اتفاقی افتاد؟» در بالای همین صفحه را ببینید.

«موج» در این خانواده یک برچسب سلیقه‌ای نیست؛ دوره‌ی الگوریتم زیگزاگ است. کندلی پیوت سقف ثبت می‌شود که سقفش از بیشینه‌ی سقفِ ۵۴ کندل بلافاصله پیش از خود بالاتر باشد، و پیوت کف کندلی است که کفش از کمینه‌ی کفِ همان ۵۴ کندل پایین‌تر بیفتد. تا وقتی جهت عوض نشده، پیوت تازه‌ای ساخته نمی‌شود و فقط همان پیوت آخر جلوتر کشیده می‌شود؛ نخستین کندلی که جهت را برمی‌گرداند پیوت جدید می‌سازد. با موج ۵۵ (مگا) هر نوسانی که نتواند رکورد ۵۴ کندل قبل را بشکند اصلاً پیوت حساب نمی‌شود، پس عدد بزرگ‌تر یعنی ساختار درشت‌تر و سیگنال کمتر.

«حرکت گمشده» (Lost Motion) یک سطح نیست، یک قاعده‌ی خواندن سطح است: اجازه‌ای که بازار دارد تا از یک سطح رد شود، پیش از آنکه آن سطح شکسته حساب شود.

سطحی که این ردیف می‌خواند کف تأییدشده است، و اجازه برابر یک‌چهارم (۰٫۲۵) ATR چهارده‌کندلی است. چون اجازه از ATR می‌آید، با نوسان همان نماد و همان تایم‌فریم تنظیم می‌شود و عدد ثابت قیمتی نیست.

چند سطح اخیر هم‌زمان قضاوت می‌شوند و تازه‌ترین خوانش برنده است. دلیلش نامتقارنی داده است: در یک روند نزولی، آخرین کفِ تأییدشده تازه است و تقریباً هیچ کندلی بعد از خود ندارد تا قضاوت شود، در حالی که آخرین سقفِ تأییدشده خیلی عقب‌تر و با صدها کندل بعد از خود است.

• کندل باید سطح را سوراخ کند (سایه از آن رد شود)،
• نفوذ نباید از اجازه (یک‌چهارم ATR) بیشتر شود،
• و کندل باید همان سمتی که از آن آمده بسته شود — بسته‌شدن، نه سایه، تعیین می‌کند که سوراخ‌کردن از کدام سمت بوده.
• هر سه شرط با هم یعنی «سطح مقاومت کرد».

سطحی که از پایین سوراخ شد و بالای آن بسته شد حمایت خوانده می‌شود، و سطحی که از بالا سوراخ شد و زیر آن بسته شد مقاومت .

«موج» یک برچسب سلیقه‌ای نیست؛ دوره‌ی الگوریتم زیگزاگی است که پیوت‌های این استراتژی را می‌سازد. با موج «مگا» کندلی پیوت سقف می‌شود که سقفش از بیشینه‌ی سقفِ ۵۴ کندل بلافاصله پیش از خود بالاتر باشد، و پیوت کف کندلی است که کفش از کمینه‌ی کفِ همان ۵۴ کندل پایین‌تر بیفتد.

• این استراتژی روی موج «مگا» کار می‌کند — بسیار بلندمدت — ساختار اصلی بازار.
• نردبان کامل موج‌ها: میکرو = ۷ کندل، مینور = ۱۲ کندل، متوسط = ۲۰ کندل، ماژور = ۳۳ کندل، مگا = ۵۴ کندل. همین استراتژی روی هر پنج موج وجود دارد و هر کدام صفحه‌ی جداگانه‌ی خودش را دارد؛ از فهرست پایین همین صفحه می‌توانید بین آن‌ها جابه‌جا شوید.
• موج بزرگ‌تر یعنی چه: نوسان‌های کوچک دیگر اصلاً پیوت حساب نمی‌شوند، پس ساختار درشت‌تر خوانده می‌شود، سیگنال‌ها کم‌تعدادتر و دیرتر می‌آیند، اما هر کدام به ساختار بزرگ‌تری از بازار تکیه دارند.
• موج کوچک‌تر یعنی چه: پیوت‌ها زودتر و بیشتر ساخته می‌شوند، سیگنال زودتر می‌رسد و تعدادش بالا می‌رود، اما سهم نویز و سیگنال‌هایی که ادامه پیدا نمی‌کنند هم بیشتر می‌شود.
• موج و تایم‌فریم دو چیز جدا هستند: موج تعیین می‌کند چه نوسانی «پیوت» حساب شود و تایم‌فریم تعیین می‌کند هر کندل چقدر طول بکشد. موج مگا روی ۵ دقیقه و موج میکرو روی روزانه دو چیز کاملاً متفاوت‌اند.
• انتخاب عملی: موج را با افق معامله‌ی خودتان یکی کنید، نه با تعداد سیگنال. اگر معامله را چند ساعته می‌بندید موج‌های کوچک، و اگر چند روز یا چند هفته نگه می‌دارید موج‌های بزرگ‌تر با کارتان می‌خوانند.
• هشدار: عوض‌کردن موج، استراتژی را عوض نمی‌کند — همان شرط روی ساختاری با اندازه‌ی دیگر سنجیده می‌شود. پس نتیجه‌ی ضعیف روی یک موج، لزوماً درباره‌ی خودِ استراتژی چیزی نمی‌گوید.

• این دو ردیف (نگه‌داشتن و شکستن) دو روی یک قاعده‌اند و با یک اجازه‌ی مشترک سنجیده می‌شوند: هرچه اجازه بزرگ‌تر باشد، «نگه‌داشتن» آسان‌تر و «شکستن» سخت‌تر می‌شود.
• ATR روی ۱۴ کندل گرفته می‌شود؛ این عدد قرارداد متعارف است و برخلاف خودِ اجازه، چیزی به آن وابسته نیست.
• آخرین پیوت زیگزاگ هنوز نهایی نیست؛ کندل بعدی می‌تواند آن را جلوتر بکشد و قیمتش را عوض کند. به همین دلیل این خانواده روی پیوتِ تأییدشده کار می‌کند، یعنی یکی مانده به آخر — پیوتی که بازار از آن فاصله گرفته و دیگر تغییر نمی‌کند.
• سقف تازگی سیگنال به تفکیک تایم‌فریم (۵ دقیقه: ۵۷۶، ۱۵ دقیقه: ۵۷۶، ۳۰ دقیقه: ۸۰۴، ۱ ساعته: ۸۹۷، ۴ ساعته: ۴۸۰، روزانه: ۲۴۰ کندل) از پنجره‌ی ۵۰۰ کندلی بزرگ‌تر است، پس در عمل چیزی را منقضی نمی‌کند؛ مرزِ واقعی همان پنجره است.
• موتور در هر اسکن فقط ۵۰۰ کندل آخر را می‌بیند. ساختاری که کامل‌شدنش بیرون از این پنجره افتاده باشد، برای این استراتژی وجود ندارد.

شرایط «حفظ کف تأییدشده در محدوده حرکت گمشده (یک‌چهارم ATR) موج مگا» تا این لحظه ۱۷۰ بار روی ۱ نماد و ۵ تایم‌فریم ثبت شده است.

نخستین رخداد ثبت‌شده مربوط به ۶ شهریور ۱۴۰۵ و تازه‌ترین رخداد مربوط به ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ است.

این شمارش از رخدادهای واقعی بازار به‌دست آمده، نه از یک نمونهٔ ساختگی، و با ادامهٔ رصد به‌روز می‌شود.