الگوی هارمونیک ABCD موج ماژور

تصویر زیر یک نمونهٔ واقعی از تشخیص «الگوی هارمونیک ABCD موج ماژور» است. همان تشخیص‌دهنده‌ای که این استراتژی را روی بازار زنده پیدا می‌کند، روی داده‌های واقعی اجرا شده و شکل‌هایی را که برای تشخیص به آن‌ها تکیه می‌کند، همان‌جا روی نمودار رسم کرده است.

برای دیدن تازه‌ترین رخداد همین استراتژی روی نمودار زنده و قابل‌بررسی، بخش «چه اتفاقی افتاد؟» در بالای همین صفحه را ببینید.

«موج» در این خانواده یک برچسب سلیقه‌ای نیست؛ دوره‌ی الگوریتم زیگزاگ است. کندلی پیوت سقف ثبت می‌شود که سقفش از بیشینه‌ی سقفِ ۳۳ کندل بلافاصله پیش از خود بالاتر باشد، و پیوت کف کندلی است که کفش از کمینه‌ی کفِ همان ۳۳ کندل پایین‌تر بیفتد. تا وقتی جهت عوض نشده، پیوت تازه‌ای ساخته نمی‌شود و فقط همان پیوت آخر جلوتر کشیده می‌شود؛ نخستین کندلی که جهت را برمی‌گرداند پیوت جدید می‌سازد. با موج ۳۴ (ماژور) هر نوسانی که نتواند رکورد ۳۳ کندل قبل را بشکند اصلاً پیوت حساب نمی‌شود، پس عدد بزرگ‌تر یعنی ساختار درشت‌تر و سیگنال کمتر.

الگو روی پنج پیوت متوالی زیگزاگ خوانده می‌شود که به ترتیب X، A، B، C و D نام می‌گیرند. آشکارساز کل پنجره را کندل‌به‌کندل جلو می‌رود و در هر گام، پنج پیوت آخرِ همان لحظه را می‌سنجد؛ پس الگو در همان نقطه‌ای تشخیص داده می‌شود که تاریخی‌اش هم تشخیص داده می‌شد و به آینده نگاه نمی‌کند.

• ABC (نسبت طول موج BC به موج AB) باید در بازه‌ی ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۸۸۶ بیفتد — و این بازه همان‌طور که در ادامه می‌آید، به معنی «هر عددی در این فاصله» نیست.
• BCD (نسبت طول موج CD به موج BC) باید در بازه‌ی ۱٫۱۳ تا ۱٫۱۶۸ بیفتد — و این بازه همان‌طور که در ادامه می‌آید، به معنی «هر عددی در این فاصله» نیست.
• AB=CD (تقارن AB با CD) باید برابر ۱ باشد، با تحمل ±۱۵٪.
• همه‌ی شرط‌ها باید هم‌زمان برقرار باشند؛ الگو با «اکثریت نسبت‌ها» تشکیل نمی‌شود.
• سیگنال روی کندلِ پیوت D ثبت می‌شود — نقطه‌ی کامل‌شدن الگو.

جهت از موقعیت D نسبت به C خوانده می‌شود: اگر D پایین‌تر از C باشد الگو خرید و در غیر این‌صورت فروش علامت می‌خورد. از میان تمام تشکیل‌های الگو در پنجره، آخرین باری گزارش می‌شود که جهت تغییر کرده است، نه هر بار که الگو همچنان برقرار بوده.

نکته‌ای که بازه‌ها را از آنچه به نظر می‌رسند سخت‌گیرتر می‌کند: حالت strict در کد روشن است، پس «در بازه‌ی ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۸۸۶» یعنی نسبت باید با تحمل ±۱۵٪ روی یکی از نسبت‌های استاندارد فیبوناچی بنشیند که داخل آن بازه‌اند — یعنی ۰٫۳۸۲، ۰٫۵، ۰٫۶۱۸، ۰٫۷۰۷ یا ۰٫۸۸۶ — و نه هر عدد دلخواه‌ی میان آن دو. مجموعه‌ی مرجع این نسبت‌ها در کد ثابت است: ۰٫۳۸۲، ۰٫۵، ۰٫۶۱۸، ۰٫۷۰۷، ۰٫۷۸۶، ۰٫۸۸۶، ۱٫۱۳، ۱٫۲۷، ۱٫۴۱، ۱٫۶۱۸، ۲، ۲٫۲۴، ۲٫۶۱۸، ۳٫۱۴ و ۳٫۶۱۸.

«موج» یک برچسب سلیقه‌ای نیست؛ دوره‌ی الگوریتم زیگزاگی است که پیوت‌های این استراتژی را می‌سازد. با موج «ماژور» کندلی پیوت سقف می‌شود که سقفش از بیشینه‌ی سقفِ ۳۳ کندل بلافاصله پیش از خود بالاتر باشد، و پیوت کف کندلی است که کفش از کمینه‌ی کفِ همان ۳۳ کندل پایین‌تر بیفتد.

• این استراتژی روی موج «ماژور» کار می‌کند — بلندمدت.
• نردبان کامل موج‌ها: میکرو = ۷ کندل، مینور = ۱۲ کندل، متوسط = ۲۰ کندل، ماژور = ۳۳ کندل، مگا = ۵۴ کندل. همین استراتژی روی هر پنج موج وجود دارد و هر کدام صفحه‌ی جداگانه‌ی خودش را دارد؛ از فهرست پایین همین صفحه می‌توانید بین آن‌ها جابه‌جا شوید.
• موج بزرگ‌تر یعنی چه: نوسان‌های کوچک دیگر اصلاً پیوت حساب نمی‌شوند، پس ساختار درشت‌تر خوانده می‌شود، سیگنال‌ها کم‌تعدادتر و دیرتر می‌آیند، اما هر کدام به ساختار بزرگ‌تری از بازار تکیه دارند.
• موج کوچک‌تر یعنی چه: پیوت‌ها زودتر و بیشتر ساخته می‌شوند، سیگنال زودتر می‌رسد و تعدادش بالا می‌رود، اما سهم نویز و سیگنال‌هایی که ادامه پیدا نمی‌کنند هم بیشتر می‌شود.
• موج و تایم‌فریم دو چیز جدا هستند: موج تعیین می‌کند چه نوسانی «پیوت» حساب شود و تایم‌فریم تعیین می‌کند هر کندل چقدر طول بکشد. موج مگا روی ۵ دقیقه و موج میکرو روی روزانه دو چیز کاملاً متفاوت‌اند.
• انتخاب عملی: موج را با افق معامله‌ی خودتان یکی کنید، نه با تعداد سیگنال. اگر معامله را چند ساعته می‌بندید موج‌های کوچک، و اگر چند روز یا چند هفته نگه می‌دارید موج‌های بزرگ‌تر با کارتان می‌خوانند.
• هشدار: عوض‌کردن موج، استراتژی را عوض نمی‌کند — همان شرط روی ساختاری با اندازه‌ی دیگر سنجیده می‌شود. پس نتیجه‌ی ضعیف روی یک موج، لزوماً درباره‌ی خودِ استراتژی چیزی نمی‌گوید.

• تحمل ۱۵٪ از متغیر محیطی HARMONIC_ERROR_ALLOWED می‌آید و برای همه‌ی الگوهای این خانواده یکسان است.
• الگو به پنج پیوت نیاز دارد؛ روی موج‌های بزرگ‌تر پنج پیوت دیرتر جمع می‌شود، پس همین الگو روی موج مگا به‌مراتب کمیاب‌تر از موج میکرو است.
• نقاط دقیق X تا D همان لحظه ذخیره می‌شوند تا نمودار همان الگویی را بکشد که سیگنال داده، نه پنج پیوتِ زمانِ رسم.
• موتور در هر اسکن فقط ۵۰۰ کندل آخر را می‌بیند. ساختاری که کامل‌شدنش بیرون از این پنجره افتاده باشد، برای این استراتژی وجود ندارد.

شرایط «الگوی هارمونیک ABCD موج ماژور» تا این لحظه ۷۷۳ بار روی ۲۹ نماد و ۶ تایم‌فریم ثبت شده است.

نخستین رخداد ثبت‌شده مربوط به ۲۶ تیر ۱۴۰۱ و تازه‌ترین رخداد مربوط به ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ است.

این شمارش از رخدادهای واقعی بازار به‌دست آمده، نه از یک نمونهٔ ساختگی، و با ادامهٔ رصد به‌روز می‌شود.