قیمت هر اونس طلا در سال ۱۸۰۰ حدود ۱۹ دلار بود. در سال ۱۹۳۰ هنوز حدود ۲۰ دلار بود. صد و چهل سال، یک خط تقریباً صاف. بعد سال ۱۹۷۱ رسید، پیوند دلار و طلا رسماً قطع شد و همان خط صاف تبدیل شد به نموداری که امروز بالای ۴۴۰۰ دلار ایستاده است.
این داستان را نمیشود از روی چارت یکساله فهمید. برای دیدنش به دیتای تاریخی نیاز دارید؛ و برای تحلیل کردنش، به دیتایی که بتوانید داخل نرمافزار خودتان بریزید. این مقاله دقیقاً درباره همین است: چطور دیتای فارکس، طلا، ارز دیجیتال و بورس تهران را از FZ Assistant بهصورت فایل CSV بگیرید و در متاتریدر یا Advance Gate استفاده کنید.
خلاصه در یک دقیقه
- دانلود دیتا در FZ Assistant رایگان است، اما برای گرفتن فایل باید وارد حساب کاربری شوید.
- خروجی، فایل CSV با ستونهای OHLCV است و در دو قالب ارائه میشود: استاندارد و قالب Advance Gate (سازگار با MetaStock).
- بازارهای موجود: فارکس و طلا، ارز دیجیتال، بورس تهران و یک آرشیو بلندمدت روزانه.
- عمق آرشیو روی برخی نمادها به بیش از دو قرن میرسد؛ نقره از ۱۷۹۲ و طلا از ۱۷۹۳.
- سقف دانلود روزانه هر کاربر ۱۰۰ فایل است.
چرا دیتای تاریخی مهم است؟
هر روشی که روی تکرار رفتار بازار بنا شده باشد، به حافظه نیاز دارد. تحلیل چرخهای، بکتست یک استراتژی، بررسی رفتار طلا در دورههای تورمی یا سنجش اینکه یک الگو در ده سال گذشته چند بار جواب داده است — هیچکدام با نمودار زنده و چند ماه دیتا قابل انجام نیست.
مشکل معمول این است که دیتای بلندمدت یا گران است، یا پراکنده است، یا در قالبی است که نرمافزار شما نمیشناسد. نتیجهاش این میشود که خیلیها بکتست را روی همان چند صد کندلی انجام میدهند که دم دستشان است و بعد تعجب میکنند که چرا نتیجه واقعی فرق دارد.
عدد پایین صفحه را هم بگوییم: مجموع کندلهای ذخیرهشده در سامانه از مرز ۳۶ میلیون گذشته است. این رقم شامل تایمفریمهای پایین بازار کریپتو هم میشود که بهسرعت انباشته میشوند.
چه دیتایی موجود است؟
فارکس و طلا
دیتای فارکس از دو منبع مستقل تأمین میشود و هر دو، جفتارزهای اصلی و فرعی را بههمراه طلا (XAU/USD) و نقره (XAG/USD) پوشش میدهند. اگر تحلیل طلا برایتان موضوع اصلی است، همینجا نکته مهم را داشته باشید: طلا در این سامانه هم بهصورت دیتای دقیق درونروزی موجود است و هم بهصورت آرشیو روزانه بسیار بلند.
در کنار جفتارزها، شاخصها و کالاهایی مثل نفت و مس هم در دسترساند. اگر میخواهید ببینید مبانی معامله طلا در فارکس چه تفاوتی با بازارهای دیگر دارد، مقاله فارکس و طلا: مبانی پیش از اولین معامله نقطه شروع بهتری است.
ارز دیجیتال
بازار کریپتو از چهار صرافی پوشش داده میشود: بایننس اسپات، بایننس فیوچرز، کوکوین و بایبیت. اینجا برخلاف فارکس، عمق تاریخی محدود به عمر خود بازار است؛ قدیمیترین کندلهای روزانه بیتکوین در این آرشیو به آگوست ۲۰۱۷ برمیگردد.
بورس تهران
نزدیک به ۳٬۹۰۰ نماد بورس تهران در سامانه ثبت شده است، بههمراه شاخصها و بازار کالایی. برای نمادهای ایرانی، فایل خروجی با کدگذاری UTF-8 و علامت BOM ساخته میشود تا وقتی فایل را در اکسل باز میکنید نام فارسی نماد بهدرستی نمایش داده شود و بهجای حروف، علامت سؤال نبینید.
تایمفریمها
هفت تایمفریم پشتیبانی میشود، اما همه بازارها همه آنها را ندارند:
| بازار | تایمفریمهای در دسترس |
|---|---|
| فارکس و طلا | ۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه، ۳۰ دقیقه، ۱ ساعته، ۴ ساعته، روزانه، هفتگی |
| ارز دیجیتال | ۵ دقیقه تا روزانه |
| بورس تهران | روزانه و هفتگی |
| آرشیو بلندمدت | روزانه |
فارکس تنها بازاری است که هر هفت تایمفریم را یکجا دارد. برای کار چرخهای و تحلیل زمانی، تایمفریم هفتگی معمولاً همان چیزی است که کم میآورید و اینجا موجود است.
مراحل گرفتن فایل
مسیر کار پنج قدم ساده است و از صفحه دانلود دیتای بازار شروع میشود:
- بازار و صرافی را انتخاب کنید. مشخص کنید دیتا را از فارکس میخواهید، از کریپتو، از بورس تهران یا از آرشیو بلندمدت.
- نماد را پیدا کنید. جستجو روی نام نماد کار میکند؛ برای طلا عبارت XAU را بنویسید.
- تایمفریم را تعیین کنید. فهرست تایمفریمها بر اساس بازاری که انتخاب کردهاید فیلتر میشود.
- بازه زمانی را بدهید. یا تاریخ شروع و پایان را دستی وارد کنید یا از میانبرهای هفت روز، یک ماه، سه ماه و یک سال استفاده کنید. پیش از دانلود، تعداد تقریبی کندلها به شما نشان داده میشود.
- قالب فایل را انتخاب کنید. استاندارد یا Advance Gate.
دریافت دیتا رایگان است، اما برای گرفتن فایل باید وارد حساب کاربری شوید. سقف دانلود هر کاربر ۱۰۰ فایل در روز است؛ برای کار عادی تحلیل، عملاً به این سقف نمیخورید.
دو قالب فایل؛ کدام را انتخاب کنیم؟
قالب استاندارد
این قالب همان چیزی است که برای اکسل، پایتون یا هر ابزار تحلیل دادهای میخواهید. ستونها به این ترتیباند:
Symbol, TimeFrame, Date, Open, High, Low, Close, Volumeسطر اول فایل عنوان ستونهاست، پس اگر با pandas کار میکنید، یک read_csv ساده کافی است و نیازی به تعریف دستی نام ستونها ندارید.
قالب Advance Gate و MetaStock
اگر با نرمافزارهای خانواده MetaStock، AmiBroker یا Advanced GET کار میکنید، این قالب برای شماست. ساختارش این شکلی است:
<TICKER>,<DTYYYYMMDD>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>در تایمفریمهای درونروزی، یک ستون <TIME> هم بعد از تاریخ اضافه میشود. تفاوت اصلی با قالب استاندارد در شکل تاریخ است: اینجا تاریخ بهصورت یک عدد هشترقمی نوشته میشود، چون همان چیزی است که این نرمافزارها انتظار دارند.
یک اشتباه رایج را همینجا بگیریم: اگر فایل قالب استاندارد را مستقیم به Advance Gate بدهید، معمولاً یا خطا میگیرید یا تاریخها را اشتباه میخواند. انتخاب قالب درست در همان مرحله پنجم، جلوی این را میگیرد.
وارد کردن دیتا در متاتریدر ۴ و ۵
متاتریدر برای وارد کردن دیتای بیرونی مسیر خودش را دارد. در متاتریدر ۵ از منوی ابزارها بخش سمبلها و سربرگ نوارها، و در متاتریدر ۴ از پنجره History Center میتوانید فایل را وارد کنید. چند نکته که معمولاً وقت آدم را میگیرد:
- جداکننده ستونها را درست تنظیم کنید. فایلهای ما با کاما جدا شدهاند.
- سطر عنوان را رد کنید. در قالب استاندارد سطر اول نام ستونهاست و اگر آن را بهعنوان دیتا وارد کنید، یک کندل بیمعنی اول چارت میبینید.
- مراقب تایمزون باشید. بروکر شما ممکن است ساعت سرور متفاوتی داشته باشد؛ اگر کندلها یک یا دو ساعت جابهجا به نظر میرسند، معمولاً مقصر همین است نه دیتا.
- تایمفریم فایل و تایمفریم مقصد را یکی کنید. دیتای یکساعته را در نمودار یکساعته وارد کنید.
محدودیتها را بدانید
دیتای تاریخی ابزار است، نه پیشگویی. چند نکته که خوب است پیش از تکیه کردن به فایلها بدانید:
- دیتای بسیار قدیمی، مثل قیمت طلا در قرن نوزدهم، اغلب قیمت رسمی یا مرجع است، نه قیمت معاملهشده در یک بازار پیوسته. برای تحلیل چرخههای بلند مفید است، برای بکتست ورود و خروج دقیق نه.
- در بازارهایی که تعطیلی دارند، نبود کندل در یک بازه لزوماً بهمعنای نقص دیتا نیست.
- نمادهای بورس تهران موضوع تعدیل قیمت را دارند؛ اگر روی داده تاریخی سهام کار میکنید، این را در محاسبات لحاظ کنید.
اگر میخواهید ببینید همین دیتا در عمل چطور به تحلیل تبدیل میشود، نگاهی به تحلیل طلای جهانی بیندازید. و اگر تازه با سامانه آشنا شدهاید، راهنمای کامل کار با FZ Assistant کل مسیر را از ابتدا توضیح میدهد.
پرسشهای پرتکرار
دانلود دیتا هزینه دارد؟
خیر. دریافت دیتا رایگان است و فقط ورود به حساب کاربری لازم است.
دیتای طلا از چه سالی موجود است؟
روی آرشیو بلندمدت، دیتای روزانه طلا از سال ۱۷۹۳ در دسترس است. برای تایمفریمهای درونروزی، عمق دیتا کوتاهتر و در حد چند سال اخیر است.
کدام قالب را برای متاتریدر انتخاب کنم؟
قالب Advance Gate برای نرمافزارهای خانواده MetaStock ساخته شده است. برای متاتریدر معمولاً قالب استاندارد را بگیرید و هنگام import، جداکننده و ترتیب ستونها را تنظیم کنید.
محدودیت تعداد کندل وجود دارد؟
روی تعداد کندلهای یک فایل محدودیتی اعمال نمیشود و کل بازه انتخابی در یک فایل تحویل داده میشود. محدودیت روی تعداد فایل در روز است: ۱۰۰ فایل برای هر کاربر.